| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 对美元和油价单变量的风险研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 基于Copula函数的美元和石油相依性研究 | 第11页 |
| 1.2.3 资产组合风险测度的研究 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容、结构及框架 | 第13-15页 |
| 1.4 本文创新点 | 第15-16页 |
| 2 Copula函数理论 | 第16-34页 |
| 2.1 Copula函数的定义与性质 | 第16-17页 |
| 2.2 常用Copula函数 | 第17-24页 |
| 2.2.1 椭圆Copula函数 | 第17-19页 |
| 2.2.2 阿基米德Copula函数 | 第19-24页 |
| 2.3 基于Copula函数的相依性测度 | 第24-28页 |
| 2.3.1 全局相依性测度指标 | 第26-27页 |
| 2.3.2 尾部相依性测度 | 第27-28页 |
| 2.4 Copula函数的参数估计方法 | 第28-30页 |
| 2.5 Copula函数的选择 | 第30-34页 |
| 3 阈值模型及组合风险测度建模 | 第34-42页 |
| 3.1 基于广义帕累托分布的阈值模型 | 第34-36页 |
| 3.1.1 广义帕累托分布 | 第34-35页 |
| 3.1.2 阈值模型 | 第35-36页 |
| 3.2 组合风险测度建模 | 第36-42页 |
| 3.2.1 风险测度指标 | 第36-37页 |
| 3.2.2 组合风险测度模型构建 | 第37-38页 |
| 3.2.3 风险测度结果的检验 | 第38-42页 |
| 4 基于POT-Copula模型的组合风险测度 | 第42-64页 |
| 4.1 指标选取与样本特征描述 | 第42-43页 |
| 4.1.1 指标选取 | 第42页 |
| 4.1.2 样本特征描述 | 第42-43页 |
| 4.2 POT模型参数估计及拟合检验 | 第43-52页 |
| 4.2.1 POT模型应用条件检验 | 第43-45页 |
| 4.2.2 阈值选取 | 第45-47页 |
| 4.2.3 基于GPD分布的POT模型拟合与诊断 | 第47-52页 |
| 4.3 Copula函数的选取与相依关系分析 | 第52-57页 |
| 4.3.1 经验Copula函数及相依关系分析 | 第53页 |
| 4.3.2 Copula函数的拟合与选择 | 第53-55页 |
| 4.3.3 POT-RotatedCopula模型验证 | 第55-56页 |
| 4.3.4 美元与石油极端风险相依关系分析 | 第56-57页 |
| 4.4 组合风险测度 | 第57-59页 |
| 4.5 风险测度回测检验 | 第59-64页 |
| 5 结论与展望 | 第64-68页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第64-65页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-77页 |
| A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第74页 |
| B 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第74页 |
| C 资产组合风险测度结果表 | 第74-77页 |