| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第12-14页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第14页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.5 主要的创新点 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 股价同步性相关文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2 媒体关注相关文献综述 | 第17-19页 |
| 2.3 会计信息质量相关文献综述 | 第19-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 理论基础 | 第22-26页 |
| 3.1 有效市场理论 | 第22-23页 |
| 3.2 行为金融理论 | 第23页 |
| 3.3 声誉理论 | 第23-24页 |
| 3.4 信息不对称理论 | 第24-25页 |
| 3.5 信号传递理论 | 第25-26页 |
| 4 研究设计 | 第26-34页 |
| 4.1 研究假设 | 第26-28页 |
| 4.1.1 媒体关注与股价同步性 | 第26页 |
| 4.1.2 会计信息质量与股价同步性 | 第26-27页 |
| 4.1.3 媒体关注、会计信息质量与股价同步性 | 第27-28页 |
| 4.2 样本选择与数据来源 | 第28-29页 |
| 4.3 变量选取及界定 | 第29-31页 |
| 4.4 模型设定 | 第31-34页 |
| 5 实证结果与分析 | 第34-42页 |
| 5.1 描述性统计及相关性分析 | 第34-37页 |
| 5.1.1 变量的描述性统计 | 第34-35页 |
| 5.1.2 变量相关性分析 | 第35-37页 |
| 5.2 回归结果与分析 | 第37-40页 |
| 5.2.1 媒体关注与股价同步性的回归分析 | 第37页 |
| 5.2.2 会计信息质量与股价同步性的回归分析 | 第37页 |
| 5.2.3 媒体关注、会计信息质量与股价同步性的回归分析 | 第37-38页 |
| 5.2.4 控制变量与股价同步性的回归分析 | 第38-40页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第40-42页 |
| 6 研究结论与建议 | 第42-46页 |
| 6.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 6.2 研究启示 | 第43-44页 |
| 6.3 研究局限及未来展望 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第52页 |