股票交易量对股票收益率的影响研究--基于沪深300指数成分股
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法与研究内容 | 第11页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.3 创新点与不足 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 国外量价关系的研究概况 | 第13-16页 |
| 2.1.1 国外量价关系的理论研究 | 第13-14页 |
| 2.1.2 国外量价关系的研究 | 第14-16页 |
| 2.2 国内量价关系的研究概况 | 第16-18页 |
| 2.3 文献述评 | 第18页 |
| 2.4 相关理论 | 第18-21页 |
| 2.4.1 信息理论模型 | 第18-19页 |
| 2.4.2 交易理论模型 | 第19-20页 |
| 2.4.3 理念分散理论模型 | 第20-21页 |
| 3 指标的选取与回归模型的设计 | 第21-24页 |
| 3.1 模型变量的选择 | 第21-23页 |
| 3.1.1 解释变量的选择 | 第21页 |
| 3.1.2 被解释变量的衡量指标 | 第21页 |
| 3.1.3 控制变量的选择 | 第21-23页 |
| 3.2 回归模型的设计 | 第23-24页 |
| 4 交易量与股票收益率的实证分析 | 第24-47页 |
| 4.1 样本数据的选取和处理 | 第24-26页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第24-25页 |
| 4.1.2 样本数据的处理 | 第25-26页 |
| 4.2 整体回归分析 | 第26-43页 |
| 4.2.1 各变量的统计性描述 | 第26页 |
| 4.2.2 各变量的相关性分析 | 第26-27页 |
| 4.2.3 回归模型的修正 | 第27-30页 |
| 4.2.4 不同板块市场的比较 | 第30-43页 |
| 4.3 .不同板块市场数据回归结果比较 | 第43-47页 |
| 4.3.1 不同板块市场变量的统计性对比 | 第43-44页 |
| 4.3.2 不同板块市场变量的回归对比 | 第44-47页 |
| 5 总结与建议 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
