| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究存在的问题与发展趋势 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 房地产企业违约风险管理的理论基础 | 第17-28页 |
| 2.1 违约风险概述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 违约风险的定义与特征 | 第17-18页 |
| 2.1.2 违约风险的产生根源 | 第18页 |
| 2.1.3 国内外违约风险度量管理现状 | 第18-20页 |
| 2.2 违约风险管理 | 第20-26页 |
| 2.2.1 违约风险管理的主要方法 | 第20页 |
| 2.2.2 违约风险量化模型 | 第20-26页 |
| 2.3 房地产企业违约风险的产生与特点 | 第26-28页 |
| 第3章 基于因子分析的房地产上市公司违约风险度量指标选择 | 第28-45页 |
| 3.1 样本选取 | 第28-31页 |
| 3.1.1 异常值处理 | 第29页 |
| 3.1.2 空值处理 | 第29-30页 |
| 3.1.3 删掉相关性过高的个别因子 | 第30页 |
| 3.1.4 对ST与~*ST公司与正常公司间的定性布尔值设置 | 第30-31页 |
| 3.2 因子分析 | 第31-45页 |
| 3.2.1 基本检验 | 第31页 |
| 3.2.2 偿债因子 | 第31-34页 |
| 3.2.3 成长因子 | 第34-36页 |
| 3.2.4 现金因子 | 第36-38页 |
| 3.2.5 盈利因子 | 第38-40页 |
| 3.2.6 营运因子 | 第40-42页 |
| 3.2.7 资本结构因子 | 第42-45页 |
| 第4章 房地产上市公司违约风险模型构建与量度 | 第45-51页 |
| 4.1 应用Logistic回归方法 | 第45-46页 |
| 4.2 房地产上市公司违约风险度量的Logistic模型 | 第46-47页 |
| 4.3 使用Logistic量度结果 | 第47-49页 |
| 4.4 分析Logistic量度结果 | 第49-51页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 结论 | 第51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 建立完善统一的数据库 | 第52页 |
| 5.2.2 建立房地产业违约风险预警机制 | 第52页 |
| 5.2.3 完善房地产企业风险内控体系 | 第52-53页 |
| 5.2.4 加强违约风险研究人才培养 | 第53页 |
| 5.3 进一步的研究与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56页 |
