| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第14-16页 |
| 1.3 创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 投资者情绪国内外研究进展 | 第18-20页 |
| 2.1.1 投资者情绪国外研究进展 | 第18-19页 |
| 2.1.2 投资者情绪国内研究进展 | 第19-20页 |
| 2.2 融资融券国内外研究进展 | 第20-22页 |
| 2.2.1 融资融券境外研究进展 | 第20-21页 |
| 2.2.2 融资融券国内研究进展 | 第21-22页 |
| 2.3 投资者情绪的构建 | 第22-26页 |
| 2.3.1 直接指标 | 第22-23页 |
| 2.3.2 间接指标 | 第23-24页 |
| 2.3.3 其他指标 | 第24-26页 |
| 第三章 模型构建 | 第26-48页 |
| 3.1 投资者情绪、内生信息获取与均衡定价分析 | 第26-38页 |
| 3.1.1 引言 | 第26-28页 |
| 3.1.2 模型 | 第28-34页 |
| 3.1.3 信息市场均衡 | 第34-38页 |
| 3.1.4 小结 | 第38页 |
| 3.2 公共情绪、做市商过度自信与市场均衡定价分析 | 第38-48页 |
| 3.2.1 引言 | 第38-40页 |
| 3.2.2 模型构建 | 第40-42页 |
| 3.2.3 市场均衡 | 第42-46页 |
| 3.2.4 小结 | 第46-48页 |
| 第四章 基于融资融券指标构造投资者情绪的方法 | 第48-60页 |
| 4.1 融资融券与沪深300指数的相关数据及概述 | 第48-49页 |
| 4.2 投资者情绪指标-CRITIC赋权法 | 第49-52页 |
| 4.2.1 数据基本描述及统计 | 第49-51页 |
| 4.2.2 构造投资者情绪指标 | 第51-52页 |
| 4.3 投资者情绪指标与沪深300收益的拟合 | 第52-53页 |
| 4.4 投资者情绪与沪深300收益关系的实证研究 | 第53-60页 |
| 4.4.1 样本数据 | 第53页 |
| 4.4.2 平稳性检验 | 第53-54页 |
| 4.4.3 VAR模型实证研究 | 第54-56页 |
| 4.4.4 格兰杰因果检验 | 第56-57页 |
| 4.4.5 脉冲响应分析 | 第57-60页 |
| 第五章 结论与展望 | 第60-64页 |
| 5.1 本文结论与政策建议 | 第60-62页 |
| 5.2 展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 研究成果与已发表学术论文 | 第72-74页 |
| 作者和导师简介 | 第74-75页 |
| 附件 | 第75-76页 |