| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的与思路 | 第8-10页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第10页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第10-13页 |
| 第2章 股指期货与套期保值的相关理论 | 第13-23页 |
| 2.1 股指期货及其相关理论 | 第13-15页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第13页 |
| 2.1.2 股指期货的功能 | 第13-15页 |
| 2.2 套期保值及其相关理论 | 第15-16页 |
| 2.2.1 套期保值的概述 | 第15页 |
| 2.2.2 套期保值的原理 | 第15-16页 |
| 2.3 套期保值模型的发展及其应用 | 第16-21页 |
| 2.3.1 主流套期保值模型的简介 | 第16-19页 |
| 2.3.2 套期保值模型的应用 | 第19-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-23页 |
| 第3章 股指期货套期保值模型 | 第23-31页 |
| 3.1 最优套期保值比率 | 第23-24页 |
| 3.1.1 基于风险最小化的最优套期保值比率计算 | 第23-24页 |
| 3.1.2 基于效用最大化的最优套期保值比率计算 | 第24页 |
| 3.2 静态套期保值模型 | 第24-25页 |
| 3.2.1 普通最小二乘回归模型(OLS) | 第24-25页 |
| 3.2.2 向量自回归模型(VAR) | 第25页 |
| 3.3 动态套期保值模型 | 第25-28页 |
| 3.3.1 广义条件异方差模型(GARCH) | 第25-26页 |
| 3.3.2 BEKK-GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.3.3 DCC-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.4 套期保值效果的比较 | 第28-29页 |
| 3.5 本章小结 | 第29-31页 |
| 第4章 沪深300股指期货最优套期保值比率的实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1 数据来源及统计检验 | 第31-33页 |
| 4.1.1 样本数据的选取和处理 | 第31-32页 |
| 4.1.2 样本数据的统计检验 | 第32页 |
| 4.1.3 样本数据的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2 OLS模型实证 | 第33页 |
| 4.3 VAR模型实证 | 第33-34页 |
| 4.4 GARCH模型实证 | 第34-35页 |
| 4.5 BEKK-GARCH模型实证 | 第35-37页 |
| 4.6 DCC-GARCH模型实证 | 第37-38页 |
| 4.7 模型效果比较 | 第38-41页 |
| 4.7.1 基于组合风险减小程度的效果评价 | 第38-39页 |
| 4.7.2 基于效用最大化原则的效果评价 | 第39-41页 |
| 4.8 本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 不同市场状态下的套期保值模型表现研究 | 第43-53页 |
| 5.1 最优套期保值比率的估算 | 第43-45页 |
| 5.2 基于组合风险减小程度下的套期保值模型效果评价 | 第45-47页 |
| 5.3 基于效用最大化原则下的套期保值模型效果评价 | 第47-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-53页 |
| 第6章 结论和展望 | 第53-55页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第53-54页 |
| 6.2 本文的不足之处 | 第54页 |
| 6.3 后续研究方向 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61页 |
