主权债务危机视角下的主权风险分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·论文内容和结构安排 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| 2 主权债务危机与主权风险概述 | 第12-22页 |
| ·主权债务危机与主权风险 | 第12-15页 |
| ·主权债务危机概念 | 第12-13页 |
| ·主权风险与国家风险的关系 | 第13页 |
| ·主权风险定义 | 第13-15页 |
| ·主权债务危机与主权风险的关系 | 第15页 |
| ·主权风险的分析模型 | 第15-20页 |
| ·CP模型 | 第15-16页 |
| ·评级机构的评级模型 | 第16-18页 |
| ·信用风险定价模型 | 第18-20页 |
| ·主权风险分析模型的评价 | 第20-22页 |
| ·CP模型的评价 | 第20页 |
| ·主权风险评级模型的评价 | 第20-22页 |
| 3 主权风险分析模型的修正 | 第22-36页 |
| ·主权风险评估模型的基础 | 第22-23页 |
| ·理论基础 | 第22-23页 |
| ·实践经验 | 第23页 |
| ·CCA模型 | 第23-28页 |
| ·或有要求权模型基础 | 第23-27页 |
| ·私人部门风险分析和主权风险分析的区别 | 第27-28页 |
| ·CCA模型的修改 | 第28-31页 |
| ·主权资产负债表 | 第28-29页 |
| ·调整主权资产负债表 | 第29-31页 |
| ·主权资产价值及其波动率 | 第31-33页 |
| ·衡量主权资产价值及其波动率 | 第31-32页 |
| ·隐含主权资产价值及其波动率 | 第32-33页 |
| ·主权风险分析指标 | 第33-36页 |
| ·违约距离和违约概率 | 第34页 |
| ·外币债务市场价值和信用利差 | 第34-36页 |
| 4 主权风险分析指标的检验及应用 | 第36-46页 |
| ·主权信用风险指标的相关性分析 | 第36-43页 |
| ·斯皮尔曼等级相关分析 | 第36-39页 |
| ·回归分析 | 第39-43页 |
| ·主权风险分析应用举例 | 第43-46页 |
| ·应用举例 | 第43-44页 |
| ·主权风险分析的标准 | 第44-46页 |
| 5 结论 | 第46-48页 |
| ·主要结论 | 第46-47页 |
| ·研究的局限性 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
