| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| 1.1 文献综述 | 第7-8页 |
| 1.1.1 ARCH族模型文献综述 | 第7页 |
| 1.1.2 Copula函数文献综述 | 第7-8页 |
| 1.2 本文创新之处 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-13页 |
| 2.1 ARCH族模型 | 第9-10页 |
| 2.2 Copula函数 | 第10-13页 |
| 2.2.1 ARCH?Copula函数定义 | 第10-11页 |
| 2.2.2 模型评价 | 第11页 |
| 2.2.3 相关性度量 | 第11-13页 |
| 第三章 实证研究 | 第13-31页 |
| 3.1 数据的选取及预处理 | 第13页 |
| 3.2 数据的统计性描述 | 第13-14页 |
| 3.3 基于ARCH族模型实证分析 | 第14-21页 |
| 3.3.1 ARCH模型的实证分析 | 第14-17页 |
| 3.3.2 创业板成交量ARCH模型 | 第17-19页 |
| 3.3.3 ARCH-M模型实证分析 | 第19-20页 |
| 3.3.4 TARCH和EGARCH模型的实证分析 | 第20-21页 |
| 3.4 Granger因果关系 | 第21-22页 |
| 3.5 基于Copula函数的实证研究 | 第22-28页 |
| 3.5.1 kruskal-Wallis检验 | 第22页 |
| 3.5.2 边缘分布 | 第22-24页 |
| 3.5.3 ARCH-Gumbel Copula函数 | 第24-25页 |
| 3.5.4 创业板指数收益率和成交量变化率关系的研究 | 第25-28页 |
| 3.5.5 小结 | 第28页 |
| 3.6 拓展研究 | 第28-31页 |
| 第四章 总结与展望 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文清单 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 学位论文答辩委员会决议 | 第38页 |
