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基于基本面指标的统计套利模型

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 统计套利的背景及意义第9-15页
        1.1.1 统计套利特点第9-10页
        1.1.2 统计套利机会检验第10-12页
        1.1.3 配对交易的基本特征第12-15页
    1.2 国外研究现状第15-19页
    1.3 国内研究现状第19-22页
    1.4 本文研究的主要问题第22-23页
第二章 基于基本面统计套利方法论证第23-29页
    2.1 纯股价套利的缺陷第23页
    2.2 基本面套利第23-27页
        2.2.1 基本面指标选取第24-27页
    2.3 股票池选择第27-29页
第三章 基于基本面指标的统计套利模型推导第29-41页
    3.1 均值回归模型第29-33页
        3.1.1 模型的验证(连续条件下)第29-31页
        3.1.2 离散形式下模型系数估计第31-32页
        3.1.3 多标的投资组合第32-33页
    3.2 模型拓展第33-37页
        3.2.1 一阶差分变形第33-35页
        3.2.2 n阶差分变形第35-37页
    3.3 多因素对冲第37-39页
    3.4 模型优越性第39-41页
第四章 数据选取以及实证过程第41-51页
    4.1 基本数据选取,模型验证以及简单策略第41-46页
        4.1.1 数据选取第41页
        4.1.2 模型检验第41-42页
        4.1.3 基本策略第42-46页
    4.2 动态对冲第46-51页
第五章 结论及展望第51-53页
    5.1 主要工作与创新点第51-52页
        5.1.1 基本面和技术面指标的结合第51页
        5.1.2 模型的一般化推广第51页
        5.1.3 策略结果第51-52页
    5.2 本文不足的地方第52页
    5.3 后续研究工作第52-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-58页

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