基于基本面指标的统计套利模型
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 统计套利的背景及意义 | 第9-15页 |
| 1.1.1 统计套利特点 | 第9-10页 |
| 1.1.2 统计套利机会检验 | 第10-12页 |
| 1.1.3 配对交易的基本特征 | 第12-15页 |
| 1.2 国外研究现状 | 第15-19页 |
| 1.3 国内研究现状 | 第19-22页 |
| 1.4 本文研究的主要问题 | 第22-23页 |
| 第二章 基于基本面统计套利方法论证 | 第23-29页 |
| 2.1 纯股价套利的缺陷 | 第23页 |
| 2.2 基本面套利 | 第23-27页 |
| 2.2.1 基本面指标选取 | 第24-27页 |
| 2.3 股票池选择 | 第27-29页 |
| 第三章 基于基本面指标的统计套利模型推导 | 第29-41页 |
| 3.1 均值回归模型 | 第29-33页 |
| 3.1.1 模型的验证（连续条件下） | 第29-31页 |
| 3.1.2 离散形式下模型系数估计 | 第31-32页 |
| 3.1.3 多标的投资组合 | 第32-33页 |
| 3.2 模型拓展 | 第33-37页 |
| 3.2.1 一阶差分变形 | 第33-35页 |
| 3.2.2 n阶差分变形 | 第35-37页 |
| 3.3 多因素对冲 | 第37-39页 |
| 3.4 模型优越性 | 第39-41页 |
| 第四章 数据选取以及实证过程 | 第41-51页 |
| 4.1 基本数据选取，模型验证以及简单策略 | 第41-46页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第41页 |
| 4.1.2 模型检验 | 第41-42页 |
| 4.1.3 基本策略 | 第42-46页 |
| 4.2 动态对冲 | 第46-51页 |
| 第五章 结论及展望 | 第51-53页 |
| 5.1 主要工作与创新点 | 第51-52页 |
| 5.1.1 基本面和技术面指标的结合 | 第51页 |
| 5.1.2 模型的一般化推广 | 第51页 |
| 5.1.3 策略结果 | 第51-52页 |
| 5.2 本文不足的地方 | 第52页 |
| 5.3 后续研究工作 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
