中国国债利率期限结构的模型选择--基于三种目标函数的比较研究

摘要	第2-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第8-18页
第一节 研究的背景和意义	第8-12页
第二节 研究的内容与逻辑框架	第12-16页
第三节 本文的创新点和不足	第16-18页
第二章 文献综述	第18-28页
第一节 国外利率期限结构理论的研究概述	第18-25页
第二节 国内利率期限结构理论的研究概述	第25-28页
第三章 国债收益率变动的主成分分析	第28-34页
第一节 主成分分析法简介与研究思路	第28-29页
第二节 主成分分析法的实证检验	第29-34页
第四章 中国国债利率期限结构的实证分析	第34-58页
第一节 模型选择与目标函数的设定	第34-39页
第二节 数据的筛选和处理	第39-40页
第三节 六种模型拟合方法的时点比较	第40-45页
第四节 六种模型拟合方法的样本外债券估值比较	第45-48页
第五节 六种模型拟合方法的参数稳定性比较	第48-54页
第六节 实证研究总结与分析	第54-58页
第五章 研究结论、问题和建议	第58-62页
第一节 研究结论	第58-60页
第二节 国债市场存在的问题和建议	第60-62页
参考文献	第62-65页
致谢	第65-66页