| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 第1章 导论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第11-12页 |
| 1.3 论文结构和研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 写作思路图 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国际资源性商品金融化的相关理论 | 第15-17页 |
| 2.1.1 关键概念解释 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国际资源性商品价格波动理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 价格传导理论 | 第17页 |
| 2.2 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.2.1 商品市场金融化的存在与否 | 第18-19页 |
| 2.2.2 商品价格与金融资产价格之间的联动关系 | 第19页 |
| 2.2.3 商品市场金融化所带来的影响 | 第19-20页 |
| 2.2.4 综合评述 | 第20-21页 |
| 第3章 资源性商品价格金融化相关理论分析 | 第21-26页 |
| 3.1 资源性商品金融化的相关理论 | 第21-23页 |
| 3.1.1 资源性商品金融化的表现方式 | 第21-22页 |
| 3.1.2 资源性商品金融化的衍生工具 | 第22-23页 |
| 3.1.3 资源性商品金融化的功能特征 | 第23页 |
| 3.2 资源性商品金融属性与商品属性之间的关系 | 第23-26页 |
| 3.2.1 资源性商品金融属性与商品属性的一致与背离 | 第23-24页 |
| 3.2.2 资源性商品金融属性与商品属性的因果与传递 | 第24页 |
| 3.2.3 资源性商品金融属性与商品属性的趋势与变化 | 第24-26页 |
| 第4章 国际资源性商品金融化的实证分析----以铜价为例 | 第26-46页 |
| 4.1 变量的选取与数据采集 | 第26-35页 |
| 4.1.1 铜矿国际市场价格的确定 | 第26-27页 |
| 4.1.2 实体经济因素变量选取 | 第27-28页 |
| 4.1.3 外汇市场的影响 | 第28-30页 |
| 4.1.4 利率市场变量选取 | 第30-31页 |
| 4.1.5 股票市场变量选取 | 第31-32页 |
| 4.1.6 债券市场变量选取 | 第32-34页 |
| 4.1.7 其他类资源性商品变量选取 | 第34页 |
| 4.1.8 样本数据的选取和数据的预处理 | 第34-35页 |
| 4.2 模型构建 | 第35-38页 |
| 4.2.1 ARDL模型理论 | 第35-36页 |
| 4.2.2 GARCH模型理论 | 第36-38页 |
| 4.3 实证分析 | 第38-44页 |
| 4.3.1 资产收益率平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.2 变量之间长期均衡关系实证 | 第39-41页 |
| 4.3.3 因变量与单个变量之间动态相关研究 | 第41-44页 |
| 4.4 实证结果说明 | 第44-46页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第46-48页 |
| 5.1 国际资源性商品金融化对我国的影响 | 第46页 |
| 5.2 结论 | 第46-47页 |
| 5.3 相关建议 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
