我国商业银行操作风险的实证分析
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的基本思路和方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究的基本思路 | 第10页 |
| 1.2.2 研究的基本方法 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与结构安排 | 第13-14页 |
| 1.5 创新点 | 第14-15页 |
| 2. 操作风险的相关理论 | 第15-25页 |
| 2.1 定义 | 第15-17页 |
| 2.1.1 风险的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 商业银行风险的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.3 商业银行操作风险的定义 | 第16-17页 |
| 2.2 操作风险与其他风险的关系 | 第17-18页 |
| 2.2.1 操作风险与信用风险的关系 | 第17-18页 |
| 2.2.2 操作风险与市场风险的关系 | 第18页 |
| 2.3 操作风险分类 | 第18-21页 |
| 2.3.1 按照损失原因分类 | 第18-19页 |
| 2.3.2 按照损失影响分类 | 第19页 |
| 2.3.3 按照事件类型分类 | 第19-20页 |
| 2.3.4 本文对操作风险的分类 | 第20-21页 |
| 2.4 商业银行操作风险资本金的分配原则 | 第21-22页 |
| 2.5 商业银行操作风险的特点 | 第22-25页 |
| 3 我国商业银行操作风险的现状分析 | 第25-32页 |
| 3.1 数据资料收集的基本要求及其差异 | 第25页 |
| 3.2 我国商业银行操作风险的趋势状况分析 | 第25-27页 |
| 3.3 我国商业银行操作风险类型构成状况分析 | 第27-29页 |
| 3.4 我国商业银行操作风险区间分布状况分析 | 第29-30页 |
| 3.5 我国商业银行操作风险的业务线分布状况分析 | 第30-32页 |
| 4 商业银行操作风险度量方法研究 | 第32-42页 |
| 4.1 监管部门对商业银行操作风险的测定方法 | 第32-36页 |
| 4.1.1 基本指标法 | 第32页 |
| 4.1.2 标准法 | 第32-33页 |
| 4.1.3 替代标准法 | 第33-34页 |
| 4.1.4 高级计量法 | 第34-36页 |
| 4.2 商业银行操作风险的模型计量分析 | 第36-42页 |
| 4.2.1 商业银行操作风险模型介绍 | 第36-39页 |
| 4.2.2 商业银行操作风险的宏观影响因素分析 | 第39-42页 |
| 5. 商业银行操作风险计量模型的假设与构建 | 第42-48页 |
| 5.1 模型的基本假设和基本原理 | 第42-43页 |
| 5.2 样本选取 | 第43-45页 |
| 5.3 实证分析 | 第45-47页 |
| 5.3.1 回归分析 | 第45-46页 |
| 5.3.2 操作风险度量 | 第46-47页 |
| 5.4 实证结果比较分析 | 第47-48页 |
| 6 加强我国商业银行操作风险管理的对策 | 第48-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
