同业拆借对我国商业银行流动性风险影响的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法和文章结构 | 第8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-14页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第8-11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 本文可能的创新点和不足之处 | 第14-15页 |
| 1.4.1 本文可能的创新点 | 第14页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 同业拆借对银行流动性风险影响的理论分析 | 第15-21页 |
| 2.1 同业拆借导致风险传染 | 第16-17页 |
| 2.2 同业拆借降低银行风险 | 第17-18页 |
| 2.3 短期流动性需求拆入资金引发流动性风险 | 第18-19页 |
| 2.4 理论分析小结 | 第19-21页 |
| 第3章 我国同业拆借市场概况及流动性风险度量方法 | 第21-32页 |
| 3.1 我国同业拆借市场的概况 | 第21-23页 |
| 3.1.1 我国同业拆借市场的发展阶段 | 第21-22页 |
| 3.1.2 我国同业拆借市场的结构 | 第22-23页 |
| 3.2 流动性风险度量方法 | 第23-30页 |
| 3.2.1 静态指标法 | 第23-25页 |
| 3.2.2 动态指标法 | 第25-27页 |
| 3.2.3 压力测试 | 第27-28页 |
| 3.2.4 主成分分析法 | 第28-30页 |
| 3.3 流动性风险度量方法的比较 | 第30-32页 |
| 第4章 实证分析 | 第32-45页 |
| 4.1 我国商业银行流动性风险管理存在的问题 | 第32-33页 |
| 4.1.1 银行流动性风险管理被动、滞后 | 第32页 |
| 4.1.2 流动性风险管理体系不完善 | 第32-33页 |
| 4.1.3 期限错配严重 | 第33页 |
| 4.2 主成分分析法对银行流动性风险的度量 | 第33-37页 |
| 4.2.1 指标选取 | 第33-34页 |
| 4.2.2 主成分分析法结果 | 第34-35页 |
| 4.2.3 主成分分析法结果分析 | 第35-37页 |
| 4.3 银行流动性风险影响因素的实证分析 | 第37-45页 |
| 4.3.1 影响银行流动性风险的因素 | 第37-39页 |
| 4.3.2 面板数据模型的构建 | 第39-43页 |
| 4.3.3 结论分析 | 第43-45页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.2.1 完善同业拆借业务的监管措施 | 第46页 |
| 5.2.2 建立政策风险预警机制 | 第46-47页 |
| 5.2.3 调整严重的期限错配现象 | 第47页 |
| 5.2.4 合理限制银行资产规模 | 第47-48页 |
| 5.2.5 制定合理的资本充足率水平 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第53-54页 |
| 后记 | 第54页 |
