系统重要性保险机构评估研究--国际经验与探索
| 摘要 | 第3-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 对保险业系统性风险的综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 对系统重要性保险机构评估的综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 对系统性风险防范的综述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第17页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第17-18页 |
| 1.5 文章的主要框架 | 第18-19页 |
| 2. 评估系统重要性保险机构的有关概念及重要性 | 第19-28页 |
| 2.1 系统重要性保险机构的有关概念界定 | 第19-25页 |
| 2.1.1 保险业系统性风险的定义 | 第19-21页 |
| 2.1.2 保险业系统性风险的来源 | 第21-25页 |
| 2.1.3 系统重要性保险机构的定义 | 第25页 |
| 2.2 评估系统重要性保险机构的重要性 | 第25-28页 |
| 2.2.1 评估全球系统重要性保险机构的重要性 | 第25-26页 |
| 2.2.2 评估我国系统重要性保险机构的重要性 | 第26-28页 |
| 3. 全球系统重要性保险机构的评估方法 | 第28-49页 |
| 3.1 指标法 | 第28-46页 |
| 3.1.1 评估机构 | 第28-29页 |
| 3.1.2 2013版评估方法 | 第29-37页 |
| (一)数据的收集 | 第29-30页 |
| (二) 具体指标的设置 | 第30-35页 |
| (三) 附加的定量分析法 | 第35-36页 |
| (四) 监管判断和验证过程 | 第36-37页 |
| (五) 2013版方法的评估结果 | 第37页 |
| 3.1.3 2016版评估方法 | 第37-46页 |
| (一) 相较于2013版评估方法的改进 | 第38-42页 |
| (二) 2016版评估方法的具体内容 | 第42-45页 |
| (三) 2016版方法的评估结果 | 第45-46页 |
| 3.2 模型法 | 第46-49页 |
| 3.2.1 金融网络模型 | 第46页 |
| 3.2.2 条件在险价值模型 | 第46-47页 |
| 3.2.3 极值理论模型 | 第47页 |
| 3.2.4 边际预期损失模型 | 第47-48页 |
| 3.2.5 夏普里值模型 | 第48-49页 |
| 4. 中国系统重要性保险机构的评估 | 第49-60页 |
| 4.1 评估方法的选取 | 第49-50页 |
| 4.2 指标的选取 | 第50-53页 |
| 4.2.1 规模类指标 | 第50页 |
| 4.2.2 全球活跃性指标 | 第50-51页 |
| 4.2.3 关联性指标 | 第51-52页 |
| 4.2.4 非传统非保险业务指标 | 第52-53页 |
| 4.2.5 可替代性指标 | 第53页 |
| 4.3 指标权重的设置 | 第53-54页 |
| 4.4 数据的收集 | 第54-55页 |
| 4.5 评估结果 | 第55-56页 |
| 4.6 结果验证 | 第56-60页 |
| 4.6.1 灰色关联分析法 | 第57-59页 |
| 4.6.2 聚类分析法 | 第59-60页 |
| 5. 政策建议 | 第60-63页 |
| 5.1 完善系统重要性保险机构的评估工作 | 第60-61页 |
| 5.2 加强对保险业系统性风险的监管 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
