| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的主要内容和结构安排 | 第14-16页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 文章的结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 基础知识 | 第16-25页 |
| 2.1 马柯维茨的经典投资组合模型 | 第16-19页 |
| 2.2 常用风险控制指标的概述 | 第19-24页 |
| 2.2.1 方差指标 | 第20页 |
| 2.2.2 半方差指标 | 第20-21页 |
| 2.2.3 绝对离差指标 | 第21-22页 |
| 2.2.4 半绝对离差指标 | 第22页 |
| 2.2.5 在险价值指标 | 第22-23页 |
| 2.2.6 条件在险价值指标 | 第23-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 改进的绝对离差风险控制指标及投资组合模型 | 第25-40页 |
| 3.1 新的风险控制指标 | 第25-28页 |
| 3.1.1 正绝对离差和负绝对离差 | 第25页 |
| 3.1.2 改进的负绝对离差风险控制指标 | 第25-27页 |
| 3.1.3 添加正绝对离差后改进的绝对离差风险控制指标 | 第27-28页 |
| 3.2 含有新的风险控制指标的投资组合模型 | 第28-33页 |
| 3.2.1 市场上单个资产风险和资产组合风险的关系 | 第28-30页 |
| 3.2.2 市场上单个资产收益和资产组合收益的关系 | 第30-31页 |
| 3.2.3 含有改进的下半绝对离差风险控制指标的投资组合模型 | 第31-33页 |
| 3.3 新风险控制指标下投资组合模型的算法设计 | 第33-37页 |
| 3.3.1 遗传算法 | 第33-35页 |
| 3.3.2 设计新风险控制指标下模型的混合型遗传算法 | 第35-37页 |
| 3.4 新风险控制指标下投资组合模型的实证研究 | 第37-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 CVaR风险控制指标下的摩擦市场投资组合模型 | 第40-54页 |
| 4.1 CvaR风险控制指标下的投资组合模型 | 第40-43页 |
| 4.1.1 CVaR风险控制指标下模型的一般表达式 | 第40-41页 |
| 4.1.2 CVaR风险控制指标下的单损失模型 | 第41-43页 |
| 4.2 CvaR风险控制指标下改进的投资组合模型 | 第43-45页 |
| 4.2.1 损失函数为线性时对应的单损失MCVaR模型 | 第43页 |
| 4.2.2 含有改进的典型交易成本函数的单损失MCVaR模型 | 第43-45页 |
| 4.3 改进后的MCVaR模型算法设计 | 第45-49页 |
| 4.3.1 标准粒子群算法 | 第45-47页 |
| 4.3.2 对改进后的MCVaR模型进行基于相关性的粒子群算法设计 | 第47-49页 |
| 4.4 基于改进MCVaR模型的实证研究 | 第49-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 结论与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位攻读期间论文发表的情况 | 第61页 |
