| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 基本框架 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 市场假设与符号介绍 | 第13-14页 |
| 2.2 伊藤积分及其性质 | 第14页 |
| 2.3 伊藤公式 | 第14-17页 |
| 第三章 随机利率下支付红利的亚式期权定价研究 | 第17-31页 |
| 3.1 模型假设 | 第17页 |
| 3.2 基本引理 | 第17-20页 |
| 3.3 随机利率下固定敲定价格亚式期权的定价 | 第20-24页 |
| 3.4 随机利率下浮动敲定价格亚式期权的定价 | 第24-31页 |
| 第四章 基于跳-扩散过程的亚式权期权定价 | 第31-37页 |
| 4.1 市场模型与预备知识 | 第31-34页 |
| 4.2 固定敲定价格亚式看涨期权定价 | 第34-37页 |
| 第五章 亚式期权对参数的敏感性分析 | 第37-45页 |
| 5.1 固定敲定价格亚式期权的希腊字母 | 第37-39页 |
| 5.2 希腊字母与标的资产价格的关系 | 第39-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |