| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 中国股市的发展历程及特点 | 第9-10页 |
| 1.2 研究动机和意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究动机 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 对股市与经济增长关系研究的相关文献 | 第12-13页 |
| 1.3.2 股市与居民消费关系的相关文献 | 第13-16页 |
| 第2章 股票市场对消费影响的理论分析 | 第16-27页 |
| 2.1 股票市场的功能及其发展历程 | 第16-17页 |
| 2.1.1 股票市场的资源配置功能 | 第16页 |
| 2.1.2 股市的风险分散功能 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股市的资本形成功能 | 第17页 |
| 2.1.4 股市的转换机制 | 第17页 |
| 2.2 股票市场财富效应的理论发展 | 第17-19页 |
| 2.3 股市财富效应的含义及特点 | 第19-27页 |
| 2.3.1 股市财富效应的含义 | 第19-21页 |
| 2.3.2 股市对消费影响的作用机制 | 第21-22页 |
| 2.3.3 股市财富效应对消费的传导机制 | 第22-24页 |
| 2.3.4 股市财富效应的特征 | 第24-27页 |
| 第3章 研究方法与模型分析 | 第27-32页 |
| 3.1 股票价格波动对居民消费影响的宏观理论模型基础 | 第27-30页 |
| 3.1.1 持久收入理论模型(PIHModel) | 第27-28页 |
| 3.1.2 生命周期理论模型(LCHModel) | 第28-29页 |
| 3.1.3 LC-PIH综合理论模型(LC-PIHModel) | 第29-30页 |
| 3.2 股票价格波动对居民消费影响的模型构建 | 第30-32页 |
| 3.2.1 模型分析 | 第30页 |
| 3.2.2 数据的收集与说明 | 第30-32页 |
| 第4章 实证检验 | 第32-37页 |
| 4.1 单根检验 | 第32-33页 |
| 4.2 多变量Johansen协整检验 | 第33页 |
| 4.3 VAR模型估计 | 第33-36页 |
| 4.3.1 参数估计 | 第33-34页 |
| 4.3.2 模型稳健性检验 | 第34页 |
| 4.3.3 脉冲响应函数 | 第34-35页 |
| 4.3.4 方差分解 | 第35-36页 |
| 4.4 实证结论 | 第36-37页 |
| 第5章 总结与建议 | 第37-41页 |
| 5.1 政策建议 | 第37-40页 |
| 5.2 研究的主要创新 | 第40页 |
| 5.3 研究中存在的不足 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |