| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究的问题及主要背景 | 第6-8页 |
| 1.2 本文的主要内容和结构 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-14页 |
| 2.1 在险价值(Value-at-Risk)VaR的定义及性质 | 第10-11页 |
| 2.2 TVaR的定义及性质 | 第11-14页 |
| 第三章 VaR及TVaR的贝叶斯估计 | 第14-24页 |
| 3.1 引言 | 第14页 |
| 3.2 VaR风险度量的贝叶斯估计 | 第14-17页 |
| 3.3 指数-伽马模型下VaR的贝叶斯估计 | 第17-21页 |
| 3.3.1 数值模拟 | 第20-21页 |
| 3.4 柏拉图-指数型下TVaR的贝叶斯估计 | 第21-24页 |
| 第四章 VaR的线性贝叶斯估计 | 第24-30页 |
| 4.1 引言 | 第24页 |
| 4.2 在险价值VaR度量的线性贝叶斯估计 | 第24-30页 |
| 4.2.1 数值模拟 | 第28-30页 |
| 第五章 结论及未来的工作 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 致谢 | 第36-38页 |
| 硕士期间研究成果 | 第38页 |