| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 主要创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 多期动态模型 | 第14-18页 |
| 2.1 基本模型的建立 | 第14-16页 |
| 2.2 违约概率 | 第16-18页 |
| 第3章 算法与实例 | 第18-28页 |
| 3.1 预备知识 | 第18-19页 |
| 3.1.1 马尔可夫链 | 第18-19页 |
| 3.1.2 离散时间Phase-Type分布 | 第19页 |
| 3.2 违约算法 | 第19-22页 |
| 3.3 蒙特卡洛方法 | 第22-23页 |
| 3.4 算例分析 | 第23-28页 |
| 第4章 模型的拓展 | 第28-36页 |
| 4.1 拓展模型 | 第28-31页 |
| 4.2 算例分析 | 第31-34页 |
| 4.3 拓展延伸 | 第34-36页 |
| 第5章 结论与展望 | 第36-38页 |
| 5.1 结论及建议 | 第36-37页 |
| 5.2 未来方向 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录A 违约算法 | 第40-42页 |
| 附录B 蒙特卡洛方法 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |