宏观经济先行指标对我国股票市场影响的实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第11-13页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第11页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第11-13页 |
| 第二章 股票定价的相关理论基础 | 第13-19页 |
| 2.1 有关股票市场价格预测的基本学说 | 第13-16页 |
| 2.1.1 有效市场假说学说 | 第13-14页 |
| 2.1.2 基本面分析理论 | 第14-15页 |
| 2.1.3 技术分析理论 | 第15页 |
| 2.1.4 量化分析理论 | 第15-16页 |
| 2.2 有关股票定价的基本理论 | 第16-19页 |
| 2.2.1 传统股票定价理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 现代股票定价理论 | 第17-19页 |
| 第三章 实证研究理论及方法概述 | 第19-25页 |
| 3.1 指标的选取 | 第19-23页 |
| 3.1.1 宏观经济指标的选取 | 第19-21页 |
| 3.1.2 所选指标与上证综合指数之间关系的假设 | 第21-23页 |
| 3.2 实证研究方法介绍 | 第23-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-37页 |
| 4.1 数据的初步处理 | 第25页 |
| 4.2 单位根检验 | 第25-26页 |
| 4.3 Johanson协整检验 | 第26-28页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第28-29页 |
| 4.5 脉冲响应分析 | 第29-32页 |
| 4.6 建立VAR模型 | 第32-34页 |
| 4.7 方差分解 | 第34-35页 |
| 4.8 实证检验结果小结 | 第35-37页 |
| 第五章 政策建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在学期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
