基于GARCH模型族趋势特征下羊群行为的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外对羊群行为的研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内对羊群行为的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文结构和主要内容 | 第12-14页 |
| 第二章 羊群行为概述 | 第14-23页 |
| 2.1 羊群行为的概念 | 第14页 |
| 2.2 羊群行为的分类 | 第14-15页 |
| 2.3 羊群行为的成因分析 | 第15-16页 |
| 2.4 羊群行为的市场效应 | 第16-18页 |
| 2.4.1 有效的羊群行为 | 第17页 |
| 2.4.2 无效的羊群行为 | 第17-18页 |
| 2.5 几种检验羊群行为的主要模型 | 第18-23页 |
| 2.5.1 LSV模型 | 第18-19页 |
| 2.5.2 PCM模型 | 第19页 |
| 2.5.3 CH模型 | 第19-20页 |
| 2.5.4 HS模型 | 第20-23页 |
| 第三章 GARCH模型族及CAPM模型介绍 | 第23-27页 |
| 3.1 GARCH模型 | 第23页 |
| 3.2 GARCH-M模型 | 第23-24页 |
| 3.3 TARCH模型 | 第24页 |
| 3.4 EGARCH模型 | 第24页 |
| 3.5 CAPM模型 | 第24-27页 |
| 第四章 实证研究 | 第27-37页 |
| 4.1 数据的选取 | 第27-30页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第27页 |
| 4.1.2 数据处理及统计特征描述 | 第27-30页 |
| 4.2 GARCH模型族的实证分析 | 第30-32页 |
| 4.3 CSAD和R_t的关系 | 第32-34页 |
| 4.3.1 CSAD和R_t的关系图 | 第32-33页 |
| 4.3.2 CSAD和Rt的非线性检验 | 第33-34页 |
| 4.4 从行业、板块和股本流通数分析羊群行为 | 第34-37页 |
| 4.4.1 从行业板块分析羊群行为 | 第34-35页 |
| 4.4.2 从地区板块分析羊群行为 | 第35-36页 |
| 4.4.3 从股本流通数分析羊群行为 | 第36-37页 |
| 第五章 主要结论和展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在读期间发表的论文 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
