| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-19页 |
| 1.3 本文的研究内容和结构安排 | 第19-21页 |
| 1.4 本文的研究方法及主要创新点 | 第21-23页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第22-23页 |
| 第二章 相关理论与方法 | 第23-42页 |
| 2.1 期权定价理论介绍 | 第23-28页 |
| 2.1.1 B-S模型 | 第24-26页 |
| 2.1.2 鞅定价理论 | 第26-28页 |
| 2.2 资产波动率建模和多元相关结构描述 | 第28-42页 |
| 2.2.1 资产波动率建模 | 第28-31页 |
| 2.2.2 Pair copula技术与多元相关结构描述 | 第31-42页 |
| 第三章 金融资产价格动态演化过程 | 第42-64页 |
| 3.1 金融资产价格的分布描述 | 第43-46页 |
| 3.2 金融资产价格动态演化过程 | 第46-56页 |
| 3.2.1 金融资产价格的GARCH-GAUSS动态演化过程 | 第47-48页 |
| 3.2.2 金融资产价格的GARCH-G动态演化过程 | 第48-56页 |
| 3.3 金融资产价格动态演化过程分析 | 第56-62页 |
| 3.3.1 样本选取及数据分析 | 第56页 |
| 3.3.2 金融资产价格过程实证检验 | 第56-62页 |
| 3.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 第四章 多金融资产价格信息集成 | 第64-94页 |
| 4.1 多金融资产价格信息集成技术 | 第64-67页 |
| 4.1.1 COPULA-GARCH-G信息集成技术 | 第65-66页 |
| 4.1.2 Pair copula-GARCH-G信息集成技术 | 第66-67页 |
| 4.2 多金融资产价格信息集成技术的有效性分析 | 第67-92页 |
| 4.2.1 多金融资产价格信息集成与套期保值 | 第68-81页 |
| 4.2.2 多金融资产价格信息集成与VaR估值 | 第81-92页 |
| 4.3 本章小结 | 第92-94页 |
| 第五章 多金融资产期权定价模型构建及实证 | 第94-115页 |
| 5.1 多金融资产价格过程的测度转换 | 第96-97页 |
| 5.2 多金融资产期权定价模型构建 | 第97-101页 |
| 5.3 多金融资产期权定价分析 | 第101-113页 |
| 5.3.1 实证过程设计 | 第102-103页 |
| 5.3.2 多元外汇数据动态演化过程分析 | 第103-110页 |
| 5.3.3 多元外汇期权定价 | 第110-113页 |
| 5.4 本章小结 | 第113-115页 |
| 第六章 结论与展望 | 第115-118页 |
| 6.1 全文总结 | 第115-116页 |
| 6.2 研究展望 | 第116-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 | 第129-130页 |
