两阶段鲁棒优化模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 经典的鲁棒优化 | 第8-10页 |
| 1.2 分布鲁棒优化 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 凸分析基础 | 第12-14页 |
| 2.1.1 凸集合 | 第12页 |
| 2.1.2 凸函数的闭包 | 第12-13页 |
| 2.1.3 共轭函数 | 第13-14页 |
| 2.2 概率论基础 | 第14-16页 |
| 3 软鲁棒法 | 第16-24页 |
| 3.1 风险度量 | 第16-20页 |
| 3.2 例子 | 第20-24页 |
| 3.2.1 模型 | 第20-21页 |
| 3.2.2 解决方法 | 第21页 |
| 3.2.3 计算结果与分析 | 第21-24页 |
| 4 两阶段模型 | 第24-28页 |
| 4.1 线性两阶段问题 | 第24-25页 |
| 4.2 离散分布下期望补偿成本 | 第25页 |
| 4.3 任意分布下的期望补偿成本 | 第25-26页 |
| 4.4 最优性条件 | 第26-28页 |
| 5 两阶段鲁棒优化模型的软鲁棒法 | 第28-32页 |
| 5.1 两阶段鲁棒优化问题 | 第28页 |
| 5.2 两阶段软鲁棒优化模型 | 第28-31页 |
| 5.3 均值方差软鲁棒 | 第31-32页 |
| 6 结论与展望 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-40页 |
