| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-14页 |
| 第二章 期货投资基金概述及优化策略分析 | 第14-22页 |
| ·期货投资基金概述 | 第14-15页 |
| ·资产组合的优化概述 | 第15-17页 |
| ·资产组合优化策略 | 第17-19页 |
| ·资产组合的战略性配置 | 第17-18页 |
| ·资产组合的战术性配置 | 第18页 |
| ·资产组合的周期性配置 | 第18页 |
| ·资产组合的综合性配置 | 第18-19页 |
| ·资产组合的风险控制 | 第19-22页 |
| ·资产组合的有效资金管理 | 第19-20页 |
| ·制定有效的操作策略控制操作风险 | 第20-22页 |
| 第三章 我国证券投资组合相关性的实证分析 | 第22-28页 |
| ·资产组合优化的核心 | 第22-23页 |
| ·论基础——现代投资组合理论 | 第23-24页 |
| ·Markowits的"均值—方差"模型 | 第23页 |
| ·Sharpe的投资组合理论 | 第23-24页 |
| ·期货投资基金优化我国证券投资组合的实证分析 | 第24-28页 |
| ·数据的选取 | 第24-26页 |
| ·数据的处理 | 第26页 |
| ·数据结果的分析 | 第26-28页 |
| 第四章 我国证券投资组合有效边界的实证检验 | 第28-35页 |
| ·资产组合有效边界概述 | 第28-29页 |
| ·用图解法确定我国资本市场有效边界的实证检验 | 第29-35页 |
| ·数据的处理 | 第29页 |
| ·用图解法确定我国资本市场有效边界 | 第29-35页 |
| 第五章 针对不同投资者的资产组合优化实证分析 | 第35-44页 |
| ·基于MATLAB的资产组合最优化 | 第35-36页 |
| ·沪深300和国债指数的有效前沿 | 第36-38页 |
| ·加入期货投资基金后利用随机模拟法确定资产组合的范围 | 第38-39页 |
| ·不允许卖空的资产组合的有效前沿 | 第39-42页 |
| ·允许卖空的资产组合的有效前沿 | 第42-44页 |
| 第六章 资产组合优化的案例分析 | 第44-52页 |
| ·期货投资基金类公司的案例分析 | 第44-45页 |
| ·在资产组合中加入期货投资基金的案例分析 | 第45-52页 |
| ·金融危机期间战略性配置的案例分析 | 第47-49页 |
| ·经济复苏期间战略性配置的案例分析 | 第49-50页 |
| ·资产组合案例分析总结 | 第50-52页 |
| 第七章 结论 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57页 |