| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 概述 | 第7-23页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关概念的说明与界定 | 第9-11页 |
| 1.2.1 波动溢出效应 | 第9-10页 |
| 1.2.2 次贷危机 | 第10-11页 |
| 1.2.3 沪深300指数 | 第11页 |
| 1.2.4 道琼斯指数 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.3.1 对危机下波动溢出效应本身特征的研究 | 第12-17页 |
| 1.3.1.1 分区间式研究法 | 第12-14页 |
| 1.3.1.2 整体区间式研究法 | 第14-16页 |
| 1.3.1.3 关于波动溢出效应本身特征研究的文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3.2 对波动溢出效应形成机制的研究 | 第17-19页 |
| 1.3.2.1 关于波动溢出效应生成机制研究的文献评述 | 第19页 |
| 1.4 本文创新点、难点、主要研究方法 | 第19-21页 |
| 1.4.1 创新点与难点 | 第19-21页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.5 文章的主要内容与结构 | 第21-22页 |
| 1.6 本章小结 | 第22-23页 |
| 第2章 波动溢出效应的形成机制分析与研究假说 | 第23-30页 |
| 2.1 基于宏观经济基本面视角的波动溢出效应形成机制分析 | 第23-27页 |
| 2.2 基于微观市场传导视角的波动溢出效应形成机制分析 | 第27-28页 |
| 2.3 对波动溢出效应形成机制及本文假说的进一步说明 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 美国次贷危机的区间确定 | 第30-36页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第30-31页 |
| 3.1.1 样本数据的选取 | 第30-31页 |
| 3.1.2 交易时间不同步问题的处理——收益率分解 | 第31页 |
| 3.2 次贷危机发生区间的确定 | 第31-35页 |
| 3.2.1 新闻事件法 | 第32-34页 |
| 3.2.2 MRS机制转换模型 | 第34-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 波动溢出效应研究的DCC-MVGARCH模型构建与实证分析 | 第36-51页 |
| 4.1 模型的选择依据 | 第36-39页 |
| 4.1.1 模型选择依据的基础：基于样本数据的统计特征层面 | 第36-38页 |
| 4.1.2 模型选择依据的进一步讨论：基于实证模型的理论层面 | 第38-39页 |
| 4.2 股市波动溢出效应的DCC-MVGARCH模型的构建 | 第39-40页 |
| 4.3 实证检验与分析 | 第40-50页 |
| 4.3.1 样本序列的平稳性检验 | 第40页 |
| 4.3.2 对波动溢出效应特征的实证分析 | 第40-42页 |
| 4.3.3 对波动溢出效应生成机制的实证分析 | 第42-50页 |
| 4.3.3.1 对溢出效应存在性特征的形成机制检验 | 第44-50页 |
| 4.3.3.2 对溢出效应强度特征的形成机制检验 | 第50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 研究结论及政策含义 | 第51-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 启示与政策建议 | 第52-55页 |
| 5.3 进一步研究方向与展望 | 第55-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 附录1 机制转换模型(MRS)机理 | 第57-59页 |
| 附录2 MRS模型对危机发生区间的确定图示 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
