大宗商品计价权、汇率波动和跨境贸易计价货币选择研究
| 目录 | 第3-5页 |
| 图表目录 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 整体结构 | 第9-10页 |
| 1.4 创新及可能存在的不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 货币交易成本因素 | 第11-12页 |
| 2.2 行业特征因素 | 第12-13页 |
| 2.3 宏观经济变量因素 | 第13-14页 |
| 2.4 惯性因素 | 第14-16页 |
| 2.4.1 理论模型 | 第14-15页 |
| 2.4.2 实证研究 | 第15-16页 |
| 2.5 述评 | 第16-17页 |
| 第三章 货币国际化的条件与策略 | 第17-24页 |
| 3.1 美元国际化 | 第17-19页 |
| 3.1.1 美国经济崛起 | 第17-18页 |
| 3.1.2 黄金美元 | 第18页 |
| 3.1.3 石油(大宗商品)美元 | 第18-19页 |
| 3.2 日元国际化 | 第19-21页 |
| 3.2.1 日本经济的腾飞 | 第19-20页 |
| 3.2.2 日元国际化起步 | 第20页 |
| 3.2.3 日元国际化停滞 | 第20-21页 |
| 3.3 欧元国际化 | 第21-23页 |
| 3.3.1 欧元的筹备阶段 | 第21页 |
| 3.3.2 欧元启动及其国际化 | 第21-22页 |
| 3.3.3 欧元区面临的问题 | 第22-23页 |
| 3.4 货币国际化的经验总结 | 第23-24页 |
| 第四章 出口企业计价货币选择理论模型 | 第24-30页 |
| 4.1 模型设定 | 第24-25页 |
| 4.2 模型求解 | 第25-30页 |
| 第五章 日元国际化的实证分析 | 第30-40页 |
| 5.1 研究设计 | 第30-34页 |
| 5.1.1 变量设计 | 第30-31页 |
| 5.1.2 样本 | 第31-33页 |
| 5.1.3 实证模型设定 | 第33-34页 |
| 5.2 实证分析 | 第34-40页 |
| 5.2.1 数据序列平稳性检验 | 第34页 |
| 5.2.2 Johansen协整检验 | 第34-35页 |
| 5.2.3 向量误差修正模型(VECM) | 第35-38页 |
| 5.2.4 预测 | 第38-40页 |
| 第六章 结论与政策含义 | 第40-42页 |
| 6.1 本文结论 | 第40页 |
| 6.2 政策含义 | 第40-41页 |
| 6.3 本文的不足之处与进一步研究的方向 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录(一) 函数的二次近似扩展及其性质 | 第45-47页 |
| 附录(二) 本文使用的Stata命令 | 第47-48页 |
| 附录(三) 序列平稳性检验过程 | 第48-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
