| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 0 引言 | 第13-20页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 0.2 国内外研究现状和发展动态 | 第14-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状和发展动态 | 第14-16页 |
| 0.2.2 国内研究现状和发展动态 | 第16-18页 |
| 0.3 研究内容和研究方法 | 第18-19页 |
| 0.3.1 论文的研究内容 | 第18页 |
| 0.3.2 论文的研究方法 | 第18-19页 |
| 0.4 论文的创新之处和研究不足 | 第19-20页 |
| 0.4.1 论文的创新之处 | 第19页 |
| 0.4.2 论文的研究不足 | 第19-20页 |
| 1 商业银行资产结构的相关概念和理论 | 第20-27页 |
| 1.1 商业银行资产结构优化的概念界定 | 第20页 |
| 1.2 商业银行的经营原则与银行资产结构关系 | 第20-21页 |
| 1.2.1 安全性原则与银行资产结构 | 第20-21页 |
| 1.2.2 流动性原则与银行资产结构 | 第21页 |
| 1.2.3 盈利性原则与银行资产结构 | 第21页 |
| 1.3 商业银行资产负债管理理论 | 第21-23页 |
| 1.3.1 资产管理理论 | 第22页 |
| 1.3.2 负债管理理论 | 第22-23页 |
| 1.3.3 资产负债管理理论 | 第23页 |
| 1.4 在险价值理论 | 第23-26页 |
| 1.4.1 在险价值理论的数学描述 | 第24页 |
| 1.4.2 VaR 模型的要素 | 第24-25页 |
| 1.4.3 VaR 模型的评价 | 第25-26页 |
| 1.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 2 中国商业银行资产结构的现状分析 | 第27-61页 |
| 2.1 中国商业银行资产结构的概况 | 第27-32页 |
| 2.1.1 中国商业银行的主要资产类型 | 第27-28页 |
| 2.1.2 中国商业银行的资产结构现状 | 第28-32页 |
| 2.2 中国商业银行资产结构的问题分析 | 第32-53页 |
| 2.2.1 安全性分析 | 第32-37页 |
| 2.2.2 流动性分析 | 第37-42页 |
| 2.2.3 盈利性分析 | 第42-51页 |
| 2.2.4 分析结论 | 第51-53页 |
| 2.3 商业银行资产结构的国际比较 | 第53-60页 |
| 2.3.1 安全性比较 | 第55-56页 |
| 2.3.2 流动性比较 | 第56-57页 |
| 2.3.3 盈利性比较 | 第57-60页 |
| 2.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 3 商业银行的流动性风险测算 | 第61-68页 |
| 3.1 数据的选取 | 第61页 |
| 3.2 商业银行流动性风险的测算 | 第61-67页 |
| 3.2.1 流动性风险的来源 | 第61-62页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第62-64页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第64-65页 |
| 3.2.4 商业银行流动性的影响因素的格兰杰检验 | 第65-67页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第67页 |
| 3.3.1 流动性状况与资产结构有关 | 第67页 |
| 3.3.2 流动性状况与存款结构有关 | 第67页 |
| 3.3.3 流动性状况与资产回报率有关 | 第67页 |
| 3.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 4 基于 Markowitz 模型的商业银行资产组合风险测算 | 第68-73页 |
| 4.1 模型介绍 | 第68-70页 |
| 4.1.1 基本假定 | 第68页 |
| 4.1.2 Markowiz 模型 | 第68-69页 |
| 4.1.3 可行性边界 | 第69页 |
| 4.1.4 Markowiz 模型的评价 | 第69-70页 |
| 4.2 有效边界的推导 | 第70-71页 |
| 4.3 商业银行资产组合风险的测算 | 第71-72页 |
| 4.4 本章小结 | 第72-73页 |
| 5 基于多目标规划的商业银行资产结构优化分析 | 第73-77页 |
| 5.1 约束条件分析 | 第73-74页 |
| 5.1.1 资本管理约束 | 第73页 |
| 5.1.2 在险价值对该资产结构模型的约束 | 第73-74页 |
| 5.2 目标函数分析及参数取值 | 第74-75页 |
| 5.2.1 流动性风险 | 第74页 |
| 5.2.2 商业银行资产组合风险 | 第74页 |
| 5.2.3 参数的确定及测算商业银行最佳资产结构的最终模型 | 第74-75页 |
| 5.3 商业银行的最佳资产结构测算 | 第75页 |
| 5.5 实证结果分析 | 第75-76页 |
| 5.6 本章小结 | 第76-77页 |
| 6 我国商业银行资产结构优化的建议 | 第77-79页 |
| 6.1 适当调整贷款资产与证券类资产规模 | 第77页 |
| 6.2 增强中间业务的创新与风险防控 | 第77-78页 |
| 6.3 加强货币市场与资本市场建设 | 第78页 |
| 6.4 推行资产证券化 | 第78页 |
| 6.5 本章小结 | 第78-79页 |
| 7 结论 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
| 个人简历 | 第83页 |
| 发表的学术论文 | 第83-84页 |