| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.2 论文的研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 信用风险度量与管理国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 论文内容框架 | 第12-13页 |
| 第2章 信用风险管理概述 | 第13-22页 |
| 2.1 信用风险的内涵 | 第13-17页 |
| 2.1.1 信用风险的概念 | 第13-14页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第14-15页 |
| 2.1.3 银行信用风险产生的根源 | 第15-17页 |
| 2.2 商业银行信用风险管理流程 | 第17-22页 |
| 2.2.1 信用风险识别 | 第17-18页 |
| 2.2.2 信用风险评估和计量 | 第18-20页 |
| 2.2.3 信用风险监测与报告 | 第20页 |
| 2.2.4 信用风险控制 | 第20-22页 |
| 第3章 商业银行信用风险度量模型发展 | 第22-38页 |
| 3.1 传统信用评估方法 | 第22-25页 |
| 3.1.1 专家判断法 | 第22-23页 |
| 3.1.2 财务比率分析法 | 第23-24页 |
| 3.1.3 Z评分模型和ZETA评分模型 | 第24-25页 |
| 3.2 现代信用风险度量模型 | 第25-35页 |
| 3.2.1 Credit Metrics模型 | 第26-28页 |
| 3.2.2 Credit Risk+模型 | 第28-31页 |
| 3.2.3 Credit Portfolio View模型 | 第31-32页 |
| 3.2.4 KMV模型 | 第32-35页 |
| 3.3 四大信用风险度量模型在中国的适用性分析 | 第35-38页 |
| 第4章 修正的KMV模型对信用风险度量的实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 KMV模型的不足和修正 | 第38-39页 |
| 4.1.1 KMV模型的不足 | 第38页 |
| 4.1.2 对KMV模型的修正 | 第38-39页 |
| 4.2 修正的KMV模型的实证研究 | 第39-45页 |
| 4.2.1 选择实证分析样本 | 第39-41页 |
| 4.2.2 确定相关参数 | 第41页 |
| 4.2.3 单一违约点下的实证计算 | 第41-45页 |
| 4.3 单一违约点下的实证结果及分析 | 第45-46页 |
| 4.3.1 违约距离DD的结果分析 | 第45页 |
| 4.3.2 理论上的预期违约率结果分析 | 第45-46页 |
| 4.4 修正后的KMV模型实证的结果和分析 | 第46-48页 |
| 4.4.1 三种违约点下的违约距离和理论预期违约概率比较 | 第46-47页 |
| 4.4.2 实证计算的结论和分析 | 第47-48页 |
| 第5章 对完善我国商业银行信用风险度量管理提出的意见 | 第48-51页 |
| 5.1 金融外部环境建设的建议 | 第48-49页 |
| 5.1.1 健全有关社会信用的法律体系 | 第48页 |
| 5.1.2 提升评级机构的公信力 | 第48-49页 |
| 5.1.3 构建信用数据库 | 第49页 |
| 5.2 完善我国商业银行内部管理 | 第49-51页 |
| 5.2.1 建立以风险管理为核心的内部管理体系 | 第49页 |
| 5.2.2 加快内部评级技术研发,建立信用风险度量模型 | 第49-51页 |
| 第6章 结语 | 第51-53页 |
| 6.1 总结 | 第51页 |
| 6.2 研究的局限性 | 第51页 |
| 6.3 展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
