首页--经济论文--经济计划与管理论文--经济计算、经济数学方法论文--经济数学方法论文

随机环境下复合二项模型的相关问题研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 经典风险模型介绍第10-13页
        1.2.1 Lundberg-Cramér风险模型第10-12页
        1.2.2 复合二项风险模型第12-13页
    1.3 风险模型的拓展因素第13-15页
        1.3.1 利率第13页
        1.3.2 保费过程第13-14页
        1.3.3 分红策略第14-15页
    1.4 本文的研究内容第15页
    1.5 本文的内容安排第15-16页
第二章 随机利率下变保费的复合二项模型第16-26页
    2.1 模型定义及相关知识第16-18页
    2.2 盈余过程的时齐马氏性第18-19页
    2.3 破产概率的方程第19-23页
    2.4 最终破产概率的Lundberg不等式第23-26页
第三章 随机利率变保费下具有分红的复合二项模型第26-36页
    3.1 模型及预备知识介绍第26-28页
    3.2 盈余过程的时齐马氏性第28-29页
    3.3 破产概率的表达式第29-32页
    3.4 破产时、破产前盈余和破产赤字的联合分布第32-33页
    3.5 数值实例第33-36页
第四章 总结与展望第36-37页
    4.1 全文总结第36页
    4.2 工作展望第36-37页
参考文献第37-41页
致谢第41-42页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第42页

论文共42页,点击 下载论文
上一篇:一种分片有理参数插值曲面及其保形性研究
下一篇:解析函数空间上乘子问题的一些研究