| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 经典风险模型介绍 | 第10-13页 |
| 1.2.1 Lundberg-Cramér风险模型 | 第10-12页 |
| 1.2.2 复合二项风险模型 | 第12-13页 |
| 1.3 风险模型的拓展因素 | 第13-15页 |
| 1.3.1 利率 | 第13页 |
| 1.3.2 保费过程 | 第13-14页 |
| 1.3.3 分红策略 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的研究内容 | 第15页 |
| 1.5 本文的内容安排 | 第15-16页 |
| 第二章 随机利率下变保费的复合二项模型 | 第16-26页 |
| 2.1 模型定义及相关知识 | 第16-18页 |
| 2.2 盈余过程的时齐马氏性 | 第18-19页 |
| 2.3 破产概率的方程 | 第19-23页 |
| 2.4 最终破产概率的Lundberg不等式 | 第23-26页 |
| 第三章 随机利率变保费下具有分红的复合二项模型 | 第26-36页 |
| 3.1 模型及预备知识介绍 | 第26-28页 |
| 3.2 盈余过程的时齐马氏性 | 第28-29页 |
| 3.3 破产概率的表达式 | 第29-32页 |
| 3.4 破产时、破产前盈余和破产赤字的联合分布 | 第32-33页 |
| 3.5 数值实例 | 第33-36页 |
| 第四章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 4.1 全文总结 | 第36页 |
| 4.2 工作展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第42页 |