| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 概念定义 | 第14-16页 |
| 1.2.1 银行风险承担 | 第14-15页 |
| 1.2.2 银行信贷风险 | 第15-16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第16-17页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第18页 |
| 1.4 研究思路与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.5 论文框架 | 第19-21页 |
| 1.6 创新与不足 | 第21-23页 |
| 2 我国货币政策对商业银行信贷风险行为的理论分析 | 第23-29页 |
| 2.1 我国货币政策与商业银行行为的分析 | 第23-26页 |
| 2.1.1 商业银行信贷行为分析 | 第23-24页 |
| 2.1.2 商业银行的风险承担行为分析 | 第24-26页 |
| 2.2 影响我国商业银行风险承担行为的宏微观因素 | 第26-29页 |
| 2.2.1 宏观因素 | 第26-27页 |
| 2.2.2 微观因素 | 第27-29页 |
| 3 最优银行信贷风险水平的确定—基于随机系数模型 | 第29-43页 |
| 3.1 数据及变量选取 | 第29-31页 |
| 3.1.1 被解释变量的选取 | 第29-30页 |
| 3.1.2 解释变量的选取 | 第30页 |
| 3.1.3 控制变量的选取 | 第30-31页 |
| 3.2 样本选择 | 第31页 |
| 3.3 计量模型设定 | 第31-34页 |
| 3.3.1 基本方程的确定 | 第31-32页 |
| 3.3.2 实证模型的确定 | 第32-33页 |
| 3.3.3 利润方程的确定 | 第33-34页 |
| 3.4 实证检验 | 第34-43页 |
| 3.4.1 不随时间变化的最优银行信贷风险水平 | 第34-39页 |
| 3.4.2 随时间变化的最优银行信贷风险水平 | 第39-43页 |
| 4 货币政策与银行风险承担的实证分析—基于FAVAR模型 | 第43-54页 |
| 4.1 实证研究方法 | 第43-45页 |
| 4.2 指标变量的选取 | 第45-47页 |
| 4.2.1 经济变量的选择 | 第45-46页 |
| 4.2.2 观察变量的确定 | 第46-47页 |
| 4.3 主成分分析 | 第47-49页 |
| 4.3.1 因子(?)的估计 | 第47-49页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第49页 |
| 4.3.3 滞后阶数确定和模型系统的平稳性检验 | 第49页 |
| 4.4 构建FAVAR模型分析 | 第49-54页 |
| 4.4.1 模型检验 | 第49-51页 |
| 4.4.2 脉冲响应分析 | 第51-54页 |
| 5 结论和政策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |