在险价值度量方法及其应用
| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 序论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究的背景及其意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国内外的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的研究对象与步骤 | 第12-14页 |
| 第二章 VaR在险价值概述及其计算方法 | 第14-16页 |
| 2.1 在险价值的定义 | 第14-15页 |
| 2.2 在险价值VaR的优点 | 第15-16页 |
| 第三章 VaR的计算方法及正态分布下的计算 | 第16-19页 |
| 3.1 简单分布下的VaR计算 | 第16页 |
| 3.2 正态分布下的VaR计算 | 第16-17页 |
| 3.3 其他情况下VaR的讨论 | 第17-19页 |
| 第四章 利用极值理论计算VaR | 第19-28页 |
| 4.1 极值理论 | 第19-21页 |
| 4.1.1 极值理论介绍 | 第19-20页 |
| 4.1.2 极值理论下VaR的表达式 | 第20-21页 |
| 4.2 极值理论计算VaR的实证分析 | 第21-28页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第21页 |
| 4.2.2 样本数据的描述性统计 | 第21-22页 |
| 4.2.3 样本数据的平稳性 | 第22-24页 |
| 4.2.4 极值VaR的计算 | 第24-28页 |
| 第五章 利用分位数回归计算VaR | 第28-33页 |
| 5.1 分位数回归理论介绍 | 第28-29页 |
| 5.2 分位数回归计算VaR的实证分析 | 第29-33页 |
| 第六章 结论与说明 | 第33-35页 |
| 6.1 结果与分析 | 第33-34页 |
| 6.2 后续工作与研究 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
