| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第7-13页 |
| 1.1 一类离散时间更新风险模型 | 第8-10页 |
| 1.2 保费率和时间间隔依赖于索赔额的风险模型 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要研究结果 | 第11-13页 |
| 2 一类具有一般保费收入的离散时间更新风险模型 | 第13-25页 |
| 2.1 模型的建立 | 第13-14页 |
| 2.2 期望贴现惩罚函数的概率母函数 | 第14-16页 |
| 2.3 一些相关破产量的分析表达式 | 第16-25页 |
| 2.3.1 Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数的递归方程 | 第21-23页 |
| 2.3.2 赤字的概率函数的解析表达式 | 第23-25页 |
| 3 具有一般保费收入及相依结构的复合二项风险模型 | 第25-36页 |
| 3.1 模型的建立 | 第25页 |
| 3.2 推广的Lundberg方程 | 第25-31页 |
| 3.3 瑕疵更新方程 | 第31-36页 |
| 4 数值例子 | 第36-42页 |
| 4.1 索赔额服从K_m分布的Gerber-Shiu期望惩罚函数 | 第36-38页 |
| 4.2 几何分布的破产时间的概率母函数 | 第38-41页 |
| 4.3 数值模拟 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |