| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.1 经济转向“新常态”,货币政策操作框架革新 | 第11-12页 |
| 1.1.2 央行定向降准操作频繁,但政策实施效果并不稳定 | 第12-13页 |
| 1.1.3 定向货币政策研究处于起步阶段,理论与实证研究均较为匮乏 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 关键概念的界定与介绍 | 第15-19页 |
| 1.3.1 定向降低法定存款准备金率 | 第15-17页 |
| 1.3.2 定向再贷款 | 第17页 |
| 1.3.3 常备借贷便利 | 第17-18页 |
| 1.3.4 中期借贷便利 | 第18-19页 |
| 1.3.5 抵押补充贷款 | 第19页 |
| 1.4 论文研究思路和研究内容 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究方法与技术路线 | 第19-20页 |
| 1.4.2 文章结构安排 | 第20-21页 |
| 1.5 文章的创新之处 | 第21-22页 |
| 第二章 相关理论研究分析 | 第22-33页 |
| 2.1 商业银行信贷决策行为的相关研究 | 第22-24页 |
| 2.2 货币政策对商业银行信贷决策行为影响研究 | 第24-29页 |
| 2.2.1 货币政策商业银行信贷渠道传导机制的相关研究 | 第24-26页 |
| 2.2.2 法定存款准备金政策对商业银行信贷决策行为的影响 | 第26-29页 |
| 2.3 定向货币政策的相关研究 | 第29-31页 |
| 2.4 文献评述 | 第31-33页 |
| 第三章 定向降准政策背景下的商业银行跨期效用模型 | 第33-46页 |
| 3.1 基于定向降准货币政策的商业银行跨期效用函数设计 | 第33-41页 |
| 3.1.1 商业银行跨期效用函数的构建 | 第33-38页 |
| 3.1.2 商业银行跨期效用函数的主要特征 | 第38-41页 |
| 3.2 关于商业银行信贷资源配置行为的研究 | 第41-46页 |
| 3.2.1 商业银行会考虑定向降准货币政策的情况 | 第42-45页 |
| 3.2.2 商业银行不会考虑定向降准货币政策的情况 | 第45-46页 |
| 第四章 基于商业银行跨期效用函数的仿真模拟分析 | 第46-63页 |
| 4.1 模型主要参数修正 | 第46-48页 |
| 4.1.1 利率分布及利率区间 | 第46-47页 |
| 4.1.2 货币乘数及可贷规模扩张倍数 | 第47-48页 |
| 4.1.3 折现系数 | 第48页 |
| 4.2 仿真模拟的结果与分析 | 第48-63页 |
| 4.2.1 商业银行贷款规模与贷款利率的变化关系 | 第48-50页 |
| 4.2.2 商业银行贷款收益与贷款利率的变化关系 | 第50-51页 |
| 4.2.3 商业银行总贷款收益与贷款利率上限的变化关系 | 第51-53页 |
| 4.2.4 定向降准货币政策背景下商业银行的资源配置选择 | 第53-63页 |
| 第五章 论文总结与展望 | 第63-68页 |
| 5.1 本文主要研究结论 | 第63-64页 |
| 5.2 关于提升定向降准货币政策实施效果的建议 | 第64-66页 |
| 5.2.1 适当降低对小微企业及农业类贷款的资本充足率要求 | 第65页 |
| 5.2.2 继续加强对小微企业及农业类企业的政策倾斜 | 第65-66页 |
| 5.2.3 酌情下调农业类企业抵质押贷款的放贷标准 | 第66页 |
| 5.3 进一步的研究方向 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-78页 |
