| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的意义和背景 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 主要内容和创新点 | 第11-13页 |
| 2 模型的介绍和相关检验 | 第13-19页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第13页 |
| 2.2 GARCH模型的介绍 | 第13-15页 |
| 2.3 ARCH效应检验 | 第15-16页 |
| 2.4 DCC-GARCH | 第16-19页 |
| 3 实体房地产市场，房地产股票，股票大盘的波动性研究 | 第19-39页 |
| 3.1 问题的提出 | 第19页 |
| 3.2 数据的描述和处理 | 第19-25页 |
| 3.3 实体房地产，房地产股票，股票大盘的波动性分析 | 第25-37页 |
| 3.4 小结 | 第37-39页 |
| 4 实体房地产市场，房地产股票，股票大盘的相关性研究 | 第39-47页 |
| 4.1 问题的提出 | 第39页 |
| 4.2 协整检验 | 第39-42页 |
| 4.3 Granger因果检验 | 第42-43页 |
| 4.4 DCC-GARCH模型实现 | 第43-46页 |
| 4.5 小结 | 第46-47页 |
| 5 总结和展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |