模糊时间序列的股指期货价格预测方法研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 模糊时间序列国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 研究主要内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.3 研究步骤 | 第14页 |
| 1.4 本文的结构安排与创新 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文的创新 | 第15-16页 |
| 2 相关理论及建模分析 | 第16-34页 |
| 2.1 股指期货基本理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第16页 |
| 2.1.2 股指期货发展历程 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股指期货价格有效性理论 | 第17-18页 |
| 2.1.4 理论分析 | 第18-19页 |
| 2.2 时间序列理论 | 第19-24页 |
| 2.2.1 时间序列相关概念 | 第19-20页 |
| 2.2.2 ARIMA模型理论基础 | 第20-24页 |
| 2.2.3 理论分析 | 第24页 |
| 2.3 模糊时间序列模型理论 | 第24-28页 |
| 2.3.1 模糊集合理论 | 第24-26页 |
| 2.3.2 模糊时间序列定义 | 第26页 |
| 2.3.3 模糊时间序列预测模型 | 第26-27页 |
| 2.3.4 理论分析 | 第27-28页 |
| 2.4 马尔科夫链模型理论 | 第28-30页 |
| 2.4.1 马尔科夫链模型的发展 | 第28页 |
| 2.4.2 马尔科夫链的相关概念 | 第28-29页 |
| 2.4.3 理论分析 | 第29-30页 |
| 2.5 非参数估计理论 | 第30-34页 |
| 2.5.1 非参数估计方法 | 第30-32页 |
| 2.5.2 核密度估计 | 第32-33页 |
| 2.5.3 理论分析 | 第33-34页 |
| 3 股指期货价格预测方法的实证研究 | 第34-44页 |
| 3.1 ARIMA模型实证研究 | 第34-38页 |
| 3.1.1 数据的来源与描述 | 第34页 |
| 3.1.2 序列的平稳性处理 | 第34-35页 |
| 3.1.3 模型的识别与建立 | 第35-36页 |
| 3.1.4 模型的预测 | 第36-38页 |
| 3.2 模糊时间序列模型实证研究 | 第38-44页 |
| 3.2.1 经典模糊时间序列模型基本框架 | 第38-40页 |
| 3.2.2 经典模糊时间序列模型实证应用 | 第40-44页 |
| 4 模型优化设计与应用 | 第44-49页 |
| 4.1 基于马尔科夫链的模糊时间序列模型 | 第44-46页 |
| 4.2 优化模型应用 | 第46-47页 |
| 4.3 各模型误差结果比较 | 第47-49页 |
| 5 结论与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录： R Codes | 第54-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第59-60页 |
