| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国内有关大豆期货市场的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内外大豆期货市场关联性研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 VAR模型与GARCH模型的比较与选择 | 第15-16页 |
| 1.2.4 研究述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路、方法及创新点 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.3 创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 国内外大豆现货与期货市场发展现状分析 | 第20-32页 |
| 2.1 全球大豆现货市场发展现状分析 | 第20-27页 |
| 2.1.1 全球大豆生产、消费、贸易格局 | 第20-26页 |
| 2.1.2 中国在全球大豆现货市场中的地位 | 第26-27页 |
| 2.2 全球大豆期货市场发展现状分析 | 第27-32页 |
| 2.2.1 三大大豆期货市场简介 | 第27-30页 |
| 2.2.2 三大期货交易所大豆期货合约的比较 | 第30-32页 |
| 第3章 国内外期货市场间价格联动的机理 | 第32-37页 |
| 3.1 空间市场整合机理 | 第32页 |
| 3.2 无套利均衡理论 | 第32-34页 |
| 3.3 信息流动与波动溢出效应 | 第34-37页 |
| 第4章 研究方法及数据描述 | 第37-48页 |
| 4.1 研究方法 | 第37-43页 |
| 4.1.1 协整检验 | 第37-39页 |
| 4.1.2 VAR模型及其应用 | 第39-41页 |
| 4.1.3 VEC模型及其应用 | 第41-43页 |
| 4.2 数据选取、处理和分段点说明 | 第43-45页 |
| 4.2.1 数据选取及处理 | 第43-45页 |
| 4.2.2 分段点说明 | 第45页 |
| 4.3 数据描述性分析 | 第45-48页 |
| 4.3.1 大豆期货价格序列的统计特征 | 第45-46页 |
| 4.3.2 三大期货交易所大豆期货价格序列相关性分析 | 第46-48页 |
| 第5章 实证分析 | 第48-64页 |
| 5.1 基于全时段数据的大豆期货市场价格联动关系实证 | 第48-56页 |
| 5.1.1 国内外大豆期货市场价格平稳性检验 | 第48-49页 |
| 5.1.2 基于Engle-Granger两步法的协整检验 | 第49页 |
| 5.1.3 基于VAR模型的Johansen协整检验 | 第49-52页 |
| 5.1.4 VEC模型的建立和格兰杰因果关系检验 | 第52-54页 |
| 5.1.5 脉冲响应函数与方差分解 | 第54-56页 |
| 5.2 基于分时段数据的大豆期货市场价格联动关系实证 | 第56-64页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第56-58页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第58页 |
| 5.2.3 格兰杰因果关系检验（基于VEC模型） | 第58-59页 |
| 5.2.4 脉冲响应函数与方差分解 | 第59-64页 |
| 第6章 政策建议 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第72-73页 |
| 附录A | 第73-75页 |
