| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 2 商业银行内部资金转移定价相关理论 | 第17-29页 |
| 2.1 资金转移定价概念界定 | 第17-18页 |
| 2.2 商业银行内部资金转移定价模式 | 第18-20页 |
| 2.2.1 单一资金池定价模式 | 第18页 |
| 2.2.2 多重资金池定价模式 | 第18-20页 |
| 2.2.3 期限匹配定价模式 | 第20页 |
| 2.3 内部资金转移定价收益率曲线的构建 | 第20-24页 |
| 2.3.1 国外商业银行内部资金转移定价收益率曲线的构建情况 | 第20-21页 |
| 2.3.2 国内商业银行内部资金转移定价收益率曲线的构建情况 | 第21-22页 |
| 2.3.3 资金转移定价调整项 | 第22-24页 |
| 2.4 实施内部资金转移定价对商业银行的影响 | 第24-29页 |
| 2.4.1 分行盈利结构变化 | 第25-26页 |
| 2.4.2 资产负债管理模式的变化 | 第26-27页 |
| 2.4.3 利率风险管理模式的变化 | 第27页 |
| 2.4.4 业绩考核方式变化 | 第27-29页 |
| 3 X银行运用内部资金转移定价的案例分析 | 第29-43页 |
| 3.1 X银行简介 | 第29页 |
| 3.2 X银行实施内部资金转移定价的背景 | 第29-30页 |
| 3.3 X银行实施内部资金转移定价具体步骤 | 第30-31页 |
| 3.4 X银行实施内部资金转移定价的具体运行体系分析 | 第31-34页 |
| 3.4.1 采用国际先进的期限匹配计价模式 | 第31-32页 |
| 3.4.2 FTP具体价格形成机制 | 第32-33页 |
| 3.4.3 差异化计价方法 | 第33页 |
| 3.4.4 收益率曲线的构建 | 第33-34页 |
| 3.5 X银行实行内部资金转移定价的盈利分析 | 第34-43页 |
| 3.5.1 从客户角度进行资金转移定价盈利分析 | 第34-36页 |
| 3.5.2 从行业角度进行资金转移定价盈利分析 | 第36-38页 |
| 3.5.3 从产品角度进行资金转移定价盈利分析 | 第38-43页 |
| 4 X银行实施资金转移定价存在的问题 | 第43-47页 |
| 4.1 基准利率选择的合理性有待商榷 | 第43页 |
| 4.2 内部资金转移定价所需数据缺乏 | 第43-44页 |
| 4.3 配套的利率风险化解机制缺乏 | 第44-45页 |
| 4.4 银行内部管理体系不完善 | 第45-47页 |
| 5 优化X银行实施资金转移定价的建议 | 第47-50页 |
| 5.1 寻找合理的FTP曲线基准利率 | 第47页 |
| 5.2 加强数据质量管理 | 第47-48页 |
| 5.3 完善利率风险化解机制 | 第48页 |
| 5.4 完善内部管理体系 | 第48-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
