| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究的思路与方法 | 第18页 |
| 1.3.2 论文的结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第19-22页 |
| 2 汇率波动对股票价格影响的理论分析 | 第22-28页 |
| 2.1 汇率波动对股票价格影响的基础理论 | 第22-23页 |
| 2.1.1 流量导向模型 | 第22页 |
| 2.1.2 股票导向模型 | 第22-23页 |
| 2.2 汇率波动对股票价格影响的传导机制 | 第23-27页 |
| 2.2.1 贸易差额机制 | 第23页 |
| 2.2.2 利率机制 | 第23-25页 |
| 2.2.3 国际资本流动机制 | 第25页 |
| 2.2.4 货币供应量机制 | 第25-26页 |
| 2.2.5 心理预期机制 | 第26-27页 |
| 2.3 研究假设的提出 | 第27-28页 |
| 3 人民币汇率波动对我国股票价格影响的现状分析 | 第28-34页 |
| 3.1 人民币汇率制度的沿革 | 第28页 |
| 3.2 我国股票市场的发展历程 | 第28-30页 |
| 3.3 我国经济开放程度现状 | 第30-31页 |
| 3.4 人民币汇率波动对我国股票价格的影响 | 第31-34页 |
| 4 人民币汇率波动对我国股价指数影响的实证研究 | 第34-46页 |
| 4.1 模型介绍 | 第34-35页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第35-36页 |
| 4.3 实证分析 | 第36-44页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.3.2 Johansen协整检验 | 第37-38页 |
| 4.3.3 向量误差修正模型 | 第38-40页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第40-42页 |
| 4.3.5 方差分解分析 | 第42-44页 |
| 4.4 实证结果与解释 | 第44-46页 |
| 5 人民币汇率波动对股票市场行业板块波动传导的实证研究 | 第46-56页 |
| 5.1 数据的选取与处理 | 第46-47页 |
| 5.2 实证分析 | 第47-54页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 5.2.2 Johansen协整检验 | 第48-50页 |
| 5.2.3 向量误差修正模型 | 第50-52页 |
| 5.2.4 脉冲响应分析 | 第52-53页 |
| 5.2.5 方差分解分析 | 第53-54页 |
| 5.3 实证结果与解释 | 第54-56页 |
| 6 结论及政策建议 | 第56-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57-59页 |
| 6.3 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64页 |