| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 选题目的和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 商业银行信用风险管理的定性研究文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3.2 商业银行信用风险管理的定量研究文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.3 简要评述 | 第14页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究的主要内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 拟解决的关键问题 | 第15页 |
| 1.4.3 主要研究方法 | 第15-17页 |
| 2 基于KMV模型的商业银行信用风险管理理论基础 | 第17-28页 |
| 2.1 基本概念界定 | 第17-19页 |
| 2.1.1 商业银行 | 第17-18页 |
| 2.1.2 信用风险 | 第18-19页 |
| 2.2 相关理论分析 | 第19-28页 |
| 2.2.1 信用风险管理理论 | 第19-22页 |
| 2.2.2 现代资产组合理论 | 第22-26页 |
| 2.2.3 期权定价理论 | 第26-28页 |
| 3 基于KMV模型的商业银行信用风险管理机理 | 第28-37页 |
| 3.1 KMV模型的基本原理 | 第28-33页 |
| 3.1.1 KMV模型概述 | 第28页 |
| 3.1.2 KMV模型的信用风险度量方法 | 第28-33页 |
| 3.2 基于KMV模型的商业银行信用风险管理适用性分析 | 第33-37页 |
| 3.2.1 KMV模型与其他现代信用风险模型的比较 | 第33-35页 |
| 3.2.2 KMV模型的优缺点分析 | 第35-37页 |
| 4 基于KMV模型的商业银行信用风险管理适用性检验 | 第37-46页 |
| 4.1 样本选取和参数设定 | 第37-38页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第37页 |
| 4.1.2 参数设定 | 第37-38页 |
| 4.2 指标计算 | 第38-43页 |
| 4.2.1 违约点DP的计算 | 第38页 |
| 4.2.2 股权市场价值V_E的计算 | 第38-39页 |
| 4.2.3 股权波动率（σ_E ）的计算 | 第39-42页 |
| 4.2.4 资产价值V_A及其波动性σ_A 的计算 | 第42-43页 |
| 4.2.5 违约距离DD和预期违约率EDF的计算 | 第43页 |
| 4.3 结果分析与检验 | 第43-46页 |
| 4.3.1 结果分析 | 第43-44页 |
| 4.3.2 结果检验 | 第44-46页 |
| 5 基于KMV模型的商业银行信用风险管理模式构建 | 第46-55页 |
| 5.1 商业银行信用风险传统管理模式分析 | 第46-51页 |
| 5.1.1 商业银行信用风险传统管理的基本模式 | 第46-50页 |
| 5.1.2 商业银行信用风险传统管理模式的主要问题 | 第50-51页 |
| 5.2 基于KMV模型的商业银行信用风险管理基本模式 | 第51-55页 |
| 5.2.1 必要性分析 | 第51页 |
| 5.2.2 基于KMV模型的商业银行信用风险管理模式框架 | 第51-52页 |
| 5.2.3 基于KMV模型的商业银行信用风险管理模式分析 | 第52-54页 |
| 5.2.4 基于KMV模型的商业银行信用风险管理模式应用策略 | 第54-55页 |
| 6 总结与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 全文总结 | 第55页 |
| 6.2 主要创新点 | 第55-56页 |
| 6.3 研究展望 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
