| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 定量分析的利率期限结构理论 | 第8-9页 |
| 1.2.1 预期理论 | 第8页 |
| 1.2.2 流动性偏好理论 | 第8-9页 |
| 1.2.3 市场分割理论 | 第9页 |
| 1.3 定量分析的理论期限结构模型 | 第9-12页 |
| 1.3.1 均衡模型 | 第9-11页 |
| 1.3.2 无套利模型 | 第11-12页 |
| 1.4 研究现状和文献综述 | 第12-14页 |
| 第2章 HJM模型 | 第14-22页 |
| 2.1 远期利率 | 第14-15页 |
| 2.2 HJM模型 | 第15页 |
| 2.3 HJM模型无套利条件 | 第15-17页 |
| 2.4 主成分分析方法估计HJM模型波动项函数 | 第17-20页 |
| 2.5 估计HJM模型漂移项函数 | 第20-22页 |
| 第3章 HJM模型在中国国债市场实证分析 | 第22-30页 |
| 3.1 数据选取 | 第22页 |
| 3.2 实证分析 | 第22-30页 |
| 第4章 总结 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34页 |