| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外极值理论的发展演进 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外极值理论的研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内极值理论的研究现状 | 第10页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第10-12页 |
| 第2章 风险度量概述 | 第12-16页 |
| 2.1 VaR定义 | 第12-13页 |
| 2.2 VaR方法介绍 | 第13-14页 |
| 2.2.1 正态分布分位数法 | 第13页 |
| 2.2.2 对数正态分布分位数法 | 第13页 |
| 2.2.3 极值方法 | 第13-14页 |
| 2.3 本章小结 | 第14-16页 |
| 第3章 极值理论概述 | 第16-24页 |
| 3.1 极值理论与模型 | 第16-19页 |
| 3.1.1 极值及极值理论介绍 | 第16-18页 |
| 3.1.2 极值的两类模型 | 第18-19页 |
| 3.2 广义极值分布 | 第19-20页 |
| 3.2.1 广义极值分布的定义 | 第19页 |
| 3.2.2 广义极值分布分位数与VaR | 第19-20页 |
| 3.3 广义帕累托分布 | 第20-22页 |
| 3.3.1 广义帕累托分布定义 | 第20页 |
| 3.3.2 阈值的选取 | 第20-21页 |
| 3.3.3 广义帕累托分布分位数与VaR | 第21-22页 |
| 3.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 第4章 广义帕累托分布的参数估计 | 第24-32页 |
| 4.1 概率权矩法 | 第24-25页 |
| 4.2 L矩法 | 第25-27页 |
| 4.3 最大似然估计法 | 第27-28页 |
| 4.4 最大似然矩估计 | 第28-31页 |
| 4.5 模型的PP图与QQ图 | 第31页 |
| 4.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第5章 基于邢台银行贷款风险的实证研究 | 第32-40页 |
| 5.1 数据的搜集与整理 | 第32-33页 |
| 5.2 数据的正态性检验 | 第33-34页 |
| 5.3 基于广义帕累托分布的VaR | 第34-39页 |
| 5.3.1 广义帕累托分布的参数估计及检验 | 第34-35页 |
| 5.3.2 广义帕累托分布的VaR计算 | 第35-36页 |
| 5.3.3 正态分布分位数法与对数正态分位数法的VaR | 第36页 |
| 5.3.4 极值方法与其它两种方法比较及误差分析 | 第36-39页 |
| 5.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |