| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 1.1 本文研究的意义及背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 本文的研究方法和内容安排 | 第11-13页 |
| 第二章 资产证券化的基本概念、发展过程与效率分析 | 第13-20页 |
| 2.1 资产证券化的基本概念 | 第13-14页 |
| 2.2 资产证券化的国际发展过程 | 第14-16页 |
| 2.3 效率分析 | 第16-20页 |
| 第三章 我国商业银行的资产证券化的动因与可行性分析 | 第20-29页 |
| 3.1 我国商业银行经营的基本状况 | 第20页 |
| 3.2 我国商业银行的资产证券化的必要性分析 | 第20-23页 |
| 3.3 我国商业银行的资产证券化的可行性分析 | 第23-25页 |
| 3.4 我国商业银行的资产证券化的主要障碍 | 第25-29页 |
| 第四章 我国商业银行运作机理 | 第29-39页 |
| 4.1 我国商业银行资产证券化的组织体系分析 | 第29-32页 |
| 4.2 住房抵押贷款证券化运作机理 | 第32-34页 |
| 4.3 改善我国商业银行资产证券化运作体系的对策 | 第34-39页 |
| 第五章 我国商业银行资产证券化的定价方法 | 第39-50页 |
| 5.1 我国商业银行资产证券化的定价原理 | 第39-42页 |
| 5.2 MBS价值分析的常用方法 | 第42-45页 |
| 5.3 期权调整利差模型(OAS model ) | 第45-47页 |
| 5.4 CAPM模型 | 第47-49页 |
| 5.5 资产证券的出售方式 | 第49-50页 |
| 第六章 我国商业银行资产证券化的风险及其管理 | 第50-61页 |
| 6.1 资产证券化的风险识别、风险测量与管理的基本原理 | 第50-52页 |
| 6.2 银行不良资产证券化的风险及其管理 | 第52-56页 |
| 6.3 银行房屋抵押贷款证券化的风险及其管理 | 第56-58页 |
| 6.4 其他抵押贷款证券化的风险及其管理 | 第58-61页 |
| 第七章 案例分析 资产证券化国际经验借鉴——美国Ginnie Mae信用保证机制动作模式探讨 | 第61-69页 |
| 7.1 美国Ginnie Mae发展历程 | 第61-62页 |
| 7.2 Ginnie Mae的组织结构 | 第62-63页 |
| 7.3 Ginnie Mae不动产抵押贷款支持证券的框架 | 第63-65页 |
| 7.4 Ginnie Mae信用保证机制的参与单位 | 第65-69页 |
| 第八章 全文总结与政策建议 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致 谢 | 第74页 |
