| 中文摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 第二章 尾部相关性理论与建模 | 第18-29页 |
| 2.1 世界主要经济体股市联动的内在机制 | 第18-20页 |
| 2.2 尾部相关性理论 | 第20-21页 |
| 2.3 模型的选择与分类 | 第21-25页 |
| 2.4 世界主要经济体股市的收益率分布描述 | 第25-29页 |
| 第三章 世界主要经济体股市与中国股市尾部相关性检验 | 第29-47页 |
| 3.1 基于样本平均寿命图选择合理阈值 | 第29-33页 |
| 3.2 边缘分布建模—广义帕累托分布的拟合 | 第33-41页 |
| 3.3 检验统计量 | 第41-44页 |
| 3.4 使用 GPD 模型测度各国家的在险值 VaR 和 ES | 第44-46页 |
| 3.5 小结 | 第46-47页 |
| 第四章 基于二元极值度量尾部相关性 | 第47-57页 |
| 4.1 二元极值拟合分布 | 第47-53页 |
| 4.2 尾部相关性分析 | 第53-55页 |
| 4.3 小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |