| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容及研究方法 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 解决的主要问题 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究重点 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究难点 | 第10页 |
| 1.3.3 创新与不足 | 第10-11页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第11-22页 |
| 2.1 关于涨跌停板制度问题的研究 | 第11-15页 |
| 2.1.1 涨跌停板制度对流动性的影响 | 第11-12页 |
| 2.1.2 涨跌停板制度对波动性的影响 | 第12-14页 |
| 2.1.3 涨跌停板制度对交易效率的影响 | 第14-15页 |
| 2.2 关于熔断机制问题的研究 | 第15-17页 |
| 2.3 关于磁吸效应问题的研究 | 第17-20页 |
| 2.3.1 涨跌幅限制磁吸效应的研究 | 第17-19页 |
| 2.3.2 熔断机制磁吸效应的研究 | 第19-20页 |
| 2.4 文献述评 | 第20-22页 |
| 第3章 模型介绍及数据处理 | 第22-37页 |
| 3.1 模型介绍 | 第22-26页 |
| 3.1.1 AR模型 | 第22-23页 |
| 3.1.2 ARCH模型 | 第23-25页 |
| 3.1.3 GARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.2 研究对象 | 第26-28页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第26页 |
| 3.2.2 数据选取 | 第26-27页 |
| 3.2.3 数据处理 | 第27-28页 |
| 3.3 数据检验 | 第28-35页 |
| 3.3.1 收益率的描述性统计 | 第28-30页 |
| 3.3.2 收益率序列平稳性检验 | 第30-31页 |
| 3.3.3 收益率相关性检验 | 第31-32页 |
| 3.3.4 自回归模型残差ARCH效应检验 | 第32-35页 |
| 3.4 改进的GARCH模型 | 第35-37页 |
| 第4章 我国股市磁吸效应的实证分析 | 第37-54页 |
| 4.1 涨跌幅限制磁吸效应的实证分析 | 第37-46页 |
| 4.1.1 沪深300指数涨跌幅限制磁吸效应 | 第37-40页 |
| 4.1.2 创业板指数涨跌幅限制磁吸效应 | 第40-42页 |
| 4.1.3 沪深300指数、创业板指数三阶段汇总分析 | 第42-46页 |
| 4.2 熔断机制磁吸效应的实证分析 | 第46-54页 |
| 4.2.1 沪深300熔断机制磁吸效应 | 第46-49页 |
| 4.2.2 创业板熔断机制磁吸效应 | 第49-54页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第61-62页 |
| 附录：创业板指数部分数据表 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |