信心与宏观经济波动
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第5-15页 |
| 1.1 国内外文献综述 | 第6-13页 |
| 1.2 研究内容及创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 信心与宏观经济波动关系的显著性检验 | 第15-17页 |
| 2.1 数据来源及说明 | 第15页 |
| 2.2 指标与数据处理 | 第15页 |
| 2.3 平稳性检验 | 第15-16页 |
| 2.4 格兰杰因果检验 | 第16-17页 |
| 第三章 包含信心冲击的VAR模型 | 第17-21页 |
| 3.1 协整检验 | 第17页 |
| 3.2 VAR模型的构建 | 第17-21页 |
| 3.2.1 本文构建的基础VAR框架 | 第17-18页 |
| 3.2.2 脉冲响应分析 | 第18-21页 |
| 第四章 包含信心冲击的DSGE模型 | 第21-40页 |
| 4.1DSGE模型介绍 | 第21-22页 |
| 4.2 模型构建 | 第22-30页 |
| 4.2.1 家庭部门 | 第22-23页 |
| 4.2.2 企业和银行部门 | 第23-29页 |
| 4.2.3 零售部门 | 第29-30页 |
| 4.2.4 政府部门 | 第30页 |
| 4.3 模型的对数线性化 | 第30-33页 |
| 4.4 数据处理 | 第33-36页 |
| 4.5 模型部分参数校准 | 第36-34页 |
| 4.6 模型参数估计 | 第34-37页 |
| 4.7 脉冲响应分析 | 第37-38页 |
| 4.8 方差分解 | 第38-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
