| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 1.3 创新与不足 | 第11页 |
| 1.4 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4.2 国内的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4.3 研究综述评价 | 第13-14页 |
| 2 股指期货对现货市场波动性影响的理论基础 | 第14-23页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 股指期货概念及特点 | 第14-15页 |
| 2.1.2 股指期货的功能 | 第15-16页 |
| 2.2 股指期货相关理论 | 第16-17页 |
| 2.2.1 市场有效性理论 | 第16页 |
| 2.2.2 证券组合理论 | 第16-17页 |
| 2.2.3 套期保值理论 | 第17页 |
| 2.3 股指期货对现货市场波动性影响机制 | 第17-20页 |
| 2.3.1 价格引导机制 | 第18-19页 |
| 2.3.2 期现套利机制 | 第19-20页 |
| 2.3.3 交易行为机制 | 第20页 |
| 2.4 股指期货的推出对现货市场波动性影响分析 | 第20-23页 |
| 2.4.1 股指期货对现货市场波动性的正面影响 | 第21页 |
| 2.4.2 股指期货对现货市场波动性的反面影响 | 第21-23页 |
| 3 实证分析 | 第23-32页 |
| 3.1 短期波动性影响 | 第23-27页 |
| 3.1.1 数据来源及处理 | 第23页 |
| 3.1.2 描述性统计分析 | 第23-24页 |
| 3.1.3 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 3.1.4 序列相关性检验 | 第25-26页 |
| 3.1.5 GARCH（1，1）模型建立 | 第26-27页 |
| 3.2 长期波动性影响 | 第27-30页 |
| 3.2.1 数据来源及处理 | 第27页 |
| 3.2.2 ADF平稳性检验 | 第27页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第27-28页 |
| 3.2.4 VAR模型 | 第28-29页 |
| 3.2.5 脉冲响应分析 | 第29-30页 |
| 3.2.6 方差分析 | 第30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-32页 |
| 4 我国股指期现货市场存在的问题及政策建议 | 第32-41页 |
| 4.1 我国股指期现货市场存在的问题 | 第33-36页 |
| 4.1.1 期限交易制度存在差异 | 第33-34页 |
| 4.1.2 市场投资者结构失衡，投机氛围浓重 | 第34-35页 |
| 4.1.3 股指期货市场监管制度有待完善，股票市场功能定位异化 | 第35页 |
| 4.1.4 股票市场IPO准入机制有待改进 | 第35-36页 |
| 4.1.5 股指期货交易制度利于空头做空股市 | 第36页 |
| 4.2 政策建议 | 第36-41页 |
| 4.2.1 推进股票市场规范化建设 | 第36-38页 |
| 4.2.2 推进股指期货市场的建设 | 第38-39页 |
| 4.2.3 积极促进期现两市良性互动 | 第39页 |
| 4.2.4 加强投资者教育，积极培育机构投资者 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |