| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-14页 |
| 1.1.1 分级基金概述 | 第8-13页 |
| 1.1.2 我国金融市场杠杆化投资方式——股指期货 | 第13-14页 |
| 1.2 研究内容与创新之处 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的主要内容与章节安排 | 第15-16页 |
| 第二章 理论综述 | 第16-19页 |
| 2.1 分级基金定价理论 | 第16页 |
| 2.2 封闭式基金折价理论 | 第16-19页 |
| 第三章 分级基金条款及收益特征 | 第19-24页 |
| 3.1 募集方式 | 第19页 |
| 3.2 运作及交易方式 | 第19-20页 |
| 3.3 分级基金分红方式 | 第20-21页 |
| 3.4 分级基金特殊条款 | 第21-22页 |
| 3.5 进取份额收益率情景分析 | 第22-23页 |
| 3.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 分级基金折溢价现象研究 | 第24-30页 |
| 4.1 样本选取 | 第24-25页 |
| 4.1.1 分级基金样本选取 | 第24页 |
| 4.1.2 异常数据剔除 | 第24-25页 |
| 4.2 分级基金折溢价与传统封闭式基金比较 | 第25-27页 |
| 4.3 进取份额溢价率与杠杆水平的实证分析 | 第27-29页 |
| 4.3.1 整体面板数据分析 | 第27-28页 |
| 4.3.2 单个分级基金时间序列分析 | 第28-29页 |
| 4.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第五章 股指期货与分级基金套利策略 | 第30-35页 |
| 5.1 分级基金与股指期货套利原理 | 第30-33页 |
| 5.1.1 进取份额溢价的均值回复趋势 | 第30-31页 |
| 5.1.2 分级基金与股指期货相关性分析 | 第31-32页 |
| 5.1.3 股指期货期现套利原理 | 第32-33页 |
| 5.2 套利策略实证分析 | 第33-34页 |
| 5.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第六章 结束语 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 附录 1 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第43-46页 |
| 附件 | 第46页 |