珠海农村商业银行利率风险管理案例研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 2 案例介绍 | 第16-24页 |
| 2.1 珠海农村商业银行概况 | 第16-17页 |
| 2.2 珠海农村商业银行面临的利率风险 | 第17-22页 |
| 2.2.1 利率结构风险 | 第17-20页 |
| 2.2.2 存贷款期限不匹配风险 | 第20-21页 |
| 2.2.3 客户选择权风险 | 第21页 |
| 2.2.4 收入结构风险 | 第21-22页 |
| 2.3 珠海农村商业银行利率风险管理现状 | 第22-24页 |
| 2.3.1 风险管理组织架构 | 第22页 |
| 2.3.2 利率风险管理的主要方法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 利率风险防范策略 | 第23-24页 |
| 3 案例分析 | 第24-39页 |
| 3.1 融资缺口模型评价利率风险管理 | 第24-27页 |
| 3.1.1 各时间段缺口分析 | 第24-26页 |
| 3.1.2 累计缺口分析 | 第26-27页 |
| 3.1.3 缺口比率分析 | 第27页 |
| 3.2 持续期缺口模型评价利率风险管理 | 第27-33页 |
| 3.2.1 巴塞尔标准有效持续期方法 | 第29-30页 |
| 3.2.2 修正的标准持续期方法 | 第30-31页 |
| 3.2.3 持续期缺口分析 | 第31-33页 |
| 3.3 两模型评价结果对比分析 | 第33-34页 |
| 3.4 利率风险管理存在的主要问题 | 第34-36页 |
| 3.4.1 存款定价机制不完善 | 第34-35页 |
| 3.4.2 收入结构单一 | 第35页 |
| 3.4.3 利率风险管理手段落后 | 第35页 |
| 3.4.4 利率风险管理组织架构不健全 | 第35-36页 |
| 3.4.5 利率风险管理人才不足 | 第36页 |
| 3.5 存在问题的主要原因分析 | 第36-39页 |
| 3.5.1 金融政策的制约 | 第37页 |
| 3.5.2 网络信息系统落后 | 第37页 |
| 3.5.3 历史遗留问题 | 第37-38页 |
| 3.5.4 员工利率风险意识淡薄 | 第38-39页 |
| 4 解决问题和改进建议 | 第39-44页 |
| 4.1 建立以市场为导向的对外定价机制 | 第39-40页 |
| 4.2 发展中间业务和表外业务 | 第40-41页 |
| 4.3 引进科学的利率风险评估监测系统 | 第41-42页 |
| 4.4 调整风险管理组织架构 | 第42-43页 |
| 4.5 加快利率风险管理人才队伍建设 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
