| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 本文创新点及不足 | 第10-12页 |
| 第2章 货币政策传导机制国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 第3章 货币政策传导机制介绍 | 第15-24页 |
| 3.1 利率传导渠道 | 第15-16页 |
| 3.2 信贷传导渠道 | 第16-17页 |
| 3.3 财富传导渠道 | 第17-18页 |
| 3.4 资产价格传导渠道(或金融资产传导渠道) | 第18-20页 |
| 3.5 货币政策传导机制的非独立性及协同作用 | 第20-24页 |
| 3.5.1 货币政策传导机制的非独立性 | 第20-22页 |
| 3.5.2 货币政策传导机制的协同作用 | 第22-24页 |
| 第4章 利率市场化改革进程介绍 | 第24-29页 |
| 第5章 VAR模型介绍 | 第29-37页 |
| 5.1 向量自回归模型的产生与发展 | 第29-30页 |
| 5.2 向量自回归模型介绍 | 第30-32页 |
| 5.3 VAR模型的平稳性特征 | 第32-33页 |
| 5.4 VAR模型的应用 | 第33-37页 |
| 5.4.1 脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| 5.4.2 方差分解 | 第34-37页 |
| 第6章 实证分析 | 第37-81页 |
| 6.1 变量选择与数据处理 | 第37-42页 |
| 6.1.1 货币供应量 | 第37-38页 |
| 6.1.2 真实经济 | 第38页 |
| 6.1.3 利率 | 第38页 |
| 6.1.4 财政支出 | 第38页 |
| 6.1.5 进出口 | 第38-39页 |
| 6.1.6 利率市场化程度指数 | 第39页 |
| 6.1.7 数据处理 | 第39-42页 |
| 6.2 "潜伏期"(1992/01-1996/05)货币政策传导机制效率分析 | 第42-53页 |
| 6.2.1 时间序列数据平稳性检验 | 第42-43页 |
| 6.2.2 模型最大滞后阶数选择 | 第43-44页 |
| 6.2.3 VAR模型估计与检验 | 第44-49页 |
| 6.2.4 脉冲响应分析 | 第49-51页 |
| 6.2.5 方差分解 | 第51-53页 |
| 6.3 第一阶段(1996/06-1999/09)货币政策传导机制效率分析 | 第53-61页 |
| 6.3.1 时间序列数据平稳性检验 | 第53页 |
| 6.3.2 模型最大滞后阶数选择 | 第53-54页 |
| 6.3.3 VAR模型估计与检验 | 第54-58页 |
| 6.3.4 脉冲响应分析 | 第58-60页 |
| 6.3.5 方差分解 | 第60-61页 |
| 6.4 第二阶段(1999/10-2004/09)货币政策传导机制效率分析 | 第61-70页 |
| 6.4.1 时间序列数据平稳性检验 | 第61-62页 |
| 6.4.2 模型最大滞后阶数选择 | 第62页 |
| 6.4.3 VAR模型估计与检验 | 第62-66页 |
| 6.4.4 脉冲响应分析 | 第66-68页 |
| 6.4.5 方差分解 | 第68-70页 |
| 6.5 第三阶段(2004/10-2014/12)货币政策传导机制效率分析 | 第70-78页 |
| 6.5.1 时间序列数据平稳性检验 | 第70页 |
| 6.5.2 模型最大滞后阶数选择 | 第70-71页 |
| 6.5.3 VAR模型估计与检验 | 第71-75页 |
| 6.5.4 脉冲响应分析 | 第75-76页 |
| 6.5.5 方差分解 | 第76-78页 |
| 6.6 模型结果分析 | 第78-81页 |
| 6.6.1 四阶段货币政策传导机制效率与时滞比较 | 第78-79页 |
| 6.6.2 四阶段DLG_sa对DLM_sa的脉冲响应函数图对比分析 | 第79-81页 |
| 第7章 结论 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
