期权做市商的风险管理
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 期权市场的形成发展及经济功能 | 第9-13页 |
| 1.1 期权市场的形成发展 | 第9-10页 |
| 1.2 期权市场的经济功能 | 第10-11页 |
| 1.2.1 微观领域 | 第10页 |
| 1.2.2 宏观领域 | 第10-11页 |
| 1.3 国内期权市场的发展现状 | 第11-13页 |
| 第二章 期权市场的投资原理及基本策略 | 第13-25页 |
| 2.1 期权的基本概念 | 第13页 |
| 2.2 期权的基本类型 | 第13-14页 |
| 2.3 期权的投资策略 | 第14-24页 |
| 2.3.1 基本交易策略 | 第14-16页 |
| 2.3.2 Delta对冲策略 | 第16-18页 |
| 2.3.3 合成交易策略 | 第18-19页 |
| 2.3.4 跨式(宽跨式)套利策略 | 第19-21页 |
| 2.3.5 蝶式套利策略 | 第21-23页 |
| 2.3.6 日历价差交易策略 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 做市商及其风险管理 | 第25-40页 |
| 3.1 做市商的经济意义 | 第25-27页 |
| 3.2 做市商的运作机制 | 第27-30页 |
| 3.2.1 做市商定价 | 第27-28页 |
| 3.2.2 做市商利润 | 第28-30页 |
| 3.3 做市商的权利义务 | 第30-31页 |
| 3.4 做市商的风险来源 | 第31-32页 |
| 3.5 做市商的风险管理 | 第32-40页 |
| 3.5.1 流动性风险管理 | 第32-33页 |
| 3.5.2 存货风险管理 | 第33-38页 |
| 3.5.3 信用风险管理 | 第38页 |
| 3.5.4 大头针风险管理 | 第38-39页 |
| 3.5.5 其他 | 第39-40页 |
| 第四章 结论 | 第40-41页 |
| 4.1 主要结论与创新点 | 第40页 |
| 4.2 后续研究工作 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
